【摘要】：本文主要考慮了基于時(shí)滯和多維復(fù)合泊松相依風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)問(wèn)題.以最大化終端財(cái)富值的期望-方差效用為目標(biāo),我們?cè)诓┺恼摰目蚣芟聵?gòu)建時(shí)間不一致問(wèn)題,并探討該問(wèn)題下的子博弈納什均衡策略.通過(guò)隨機(jī)控制理論以及相應(yīng)的廣義Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我們得到了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)量n = 2情形下最優(yōu)策略和值函數(shù)的顯示表達(dá).同時(shí)通過(guò)降維的方法得到n = 3情形下最優(yōu)結(jié)果的解析解,這類(lèi)降維的方法同樣適應(yīng)于n 3的情形.最后,通過(guò)一些數(shù)值舉例和圖表來(lái)進(jìn)一步說(shuō)明所獲得的結(jié)論,并探討模型中某些重要參數(shù)對(duì)最優(yōu)結(jié)果的影響.
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840.69
【圖文】：

邐（ｂ）逡逑圖５．１：參數(shù)％對(duì)最優(yōu)策略０＾２，邋Ａｉ）邋（ｉ＝ｌ，２）的影響逡逑圖５．１刻畫(huà)了索賠額分布對(duì)再保險(xiǎn)策略的影響．從兩幅圖我們可以看出，參數(shù)逡逑值＂１邋0２）越大，對(duì)應(yīng)的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略吣（T棧┰醬�，也就视H粵艫謀Ｏ找滴癖儒義俠礁擼庥胛頤瞧諭慕峁且恢碌模蛭雜詵又甘質(zhì)乃髖饉婊淞垮義隙�，矄�(wèn)鈴澹ǎ耍┰叫∫馕蹲潘髖獾鈉諭翟醬�，保险人将粠V崞嗟謀Ｏ找靛義銜穹荻睿�，容易发现�?xún)墸蠚秩例吣（必）的取謸趸随着矄?wèn)椋插澹ǎ蓿┤≈檔謀溴義匣浠菸南祝伲酰澹鑠澹澹翦澹幔歟澹郟保福菸頤侵潰庵侄懶⒉幌喙匭越鱸謁髖舛畋溴義狹糠又甘植記以?xún)墸蠚郑穼愓浦I７言硎杖〉那樾蝸虜懦魷鄭簿褪撬擔(dān)義先綣髖舛畋淞糠悠淥植薊蛘弒７言聿輝偈瞧諭７言�，峨sΦ腦儔Ｏ斟義喜唄贓模═棧┛贍芑崴孀挪問(wèn)ǎ插澹Γ┤≈檔謀浠浠義希矗插義

本文編號(hào)：2762568