【摘要】： “中國(guó)證券市場(chǎng)已經(jīng)步入由機(jī)構(gòu)投資者領(lǐng)跑的時(shí)代”，作為機(jī)構(gòu)投資者重要力量之一的證券投資基金，近兩年來(lái)在中國(guó)得到了迅猛的發(fā)展。現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論，，被譽(yù)為是證券投資基金的“投資法典”，主要研究投資者在權(quán)衡收益和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)效用最大化的方法以及由此對(duì)整個(gè)資本市場(chǎng)產(chǎn)生的影響，它是現(xiàn)代金融投資理論的基礎(chǔ)。因此，研究現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和理論意義。 本文是研究現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的綜述性論文。論文對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論與傳統(tǒng)資產(chǎn)組合理論分別進(jìn)行了分析，并對(duì)兩者進(jìn)行了比較研究，對(duì)馬克維茨的均值——方差理論從資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)和最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇兩方面進(jìn)行了重點(diǎn)分析，對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型、因素模型、套利定價(jià)理論進(jìn)行了一定深度的分析和研究，對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的前提假設(shè)——有效市場(chǎng)理論及在對(duì)有效市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型形成挑戰(zhàn)和質(zhì)疑背景下提出的行為金融理論進(jìn)行了論述，論文最后分析了現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論在我國(guó)的研究及其應(yīng)用的廣闊前景。
【學(xué)位授予單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2004
【分類號(hào)】：F830

【引證文獻(xiàn)】

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1 尉軼昊;毛宏;;基于VaR約束的最優(yōu)投資組合選擇[J];上海第二工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年04期

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1 李學(xué)師;基于Copula函數(shù)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];河北工程大學(xué);2011年

2 張博;股指期貨推出—券期業(yè)務(wù)合作途徑研究[D];昆明理工大學(xué);2007年

3 吳新榮;對(duì)稱Bernstein Copula[D];天津大學(xué);2007年

4 李光耀;臺(tái)灣金融控股公司經(jīng)營(yíng)效果研究[D];廈門大學(xué);2009年

5 林鋼鋒;投資者情緒與期貨市場(chǎng)收益關(guān)系的實(shí)證研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2595792