本文選題：分紅策略　切入點(diǎn)：脈沖控制　出處：《江蘇師范大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：本文的主要工作是在比例再保險(xiǎn)模型中引入脈沖控制過程,在原有回報(bào)函數(shù)中加入了固定交易費(fèi)用和比例交易費(fèi)用兩個(gè)因素,證明最優(yōu)分紅策略的存在性且構(gòu)造出最優(yōu)分紅策略及相應(yīng)的最優(yōu)回報(bào)函數(shù)的具體解析式.本文的受控狀態(tài)過程為回報(bào)函數(shù)為本文所得出的結(jié)論在實(shí)際中均有較深的應(yīng)用背景.本文主要分為以下三個(gè)部分:第一章為引言,主要介紹了隨機(jī)控制理論的發(fā)展背景和分紅策略問題的研究現(xiàn)狀.第二章為正文,在比例再保險(xiǎn)模型中引入脈沖控制過程,首先給出了帶固定交易費(fèi)用和比例交易費(fèi)用的比例再保險(xiǎn)模型介紹,其次通過變分不等式組構(gòu)造出了回報(bào)函數(shù)的具體解析式,最后給出了最優(yōu)分紅策略及相應(yīng)的最優(yōu)回報(bào)函數(shù)所應(yīng)滿足的充分性定理.第三章為結(jié)語,對(duì)本文的主要結(jié)論進(jìn)行總結(jié),并在本文的基礎(chǔ)上提出有待于進(jìn)一步解決的問題.
[Abstract]:The main work of this paper is to introduce the pulse control process into the proportional reinsurance model, and to add two factors, fixed transaction cost and proportional transaction cost, into the original return function. The existence of the optimal dividend strategy is proved and the concrete analytical formula of the optimal dividend policy and the corresponding optimal return function is constructed. The controlled state process in this paper is a return function and the conclusions obtained in this paper are deep in practice. This paper is divided into the following three parts: the first chapter is the introduction, This paper mainly introduces the development background of stochastic control theory and the research status of dividend strategy. The second chapter introduces the pulse control process into the proportional reinsurance model. Firstly, the proportional reinsurance model with fixed transaction cost and proportional transaction cost is introduced. Secondly, the specific analytical formula of return function is constructed by means of variational inequalities. Finally, the sufficient theorems of the optimal dividend strategy and the corresponding optimal return function are given. Chapter three is the conclusion, which summarizes the main conclusions of this paper, and puts forward the problems to be solved further on the basis of this paper.
【學(xué)位授予單位】：江蘇師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F224;F840

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本文編號(hào)：1683065