本文選題：貨幣政策　切入點：動態(tài)效應　出處：《價格理論與實踐》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文以貨幣政策效應為切入點,基于貝葉斯方法實現(xiàn)了符號約束下FAVAR模型估計,更好的模擬了大數(shù)據(jù)環(huán)境下貨幣政策制定者的決策環(huán)境,驗證我國貨幣政策非預期變動的動態(tài)效應。結果表明約束期內(nèi)價格指數(shù)對貨幣政策非預期變動脈沖響應為負;我國貨幣政策在短期內(nèi)非中性;貨幣供給和利率的政策工具意味明顯。
[Abstract]:This paper takes monetary policy effect as the starting point, realizes FAVAR model estimation under symbol constraint based on Bayesian method, and better simulates the decision-making environment of monetary policy makers under big data environment. The results show that the price index in the binding period is negative to the impulse response of the unexpected change of monetary policy, and the monetary policy of our country is not neutral in the short term. The policy instruments of money supply and interest rates are obvious.
【作者單位】： 吉林大學數(shù)量經(jīng)濟研究中心;吉林大學商學院;
【基金】：國家社科基金重點項目:新常態(tài)下我國系統(tǒng)性區(qū)域性金融風險新特征及防范對策研究(16AJY024)
【分類號】：F224;F822.0

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本文編號：1578459