發(fā)布時間：2017-10-08 10:47

  本文關鍵詞：雙幣種期權對沖的VaR風險管理

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【摘要】：在固定匯率制度下,對使用雙幣種看跌期權對外國股票風險進行對沖的問題進行了研究,采用了最小化VaR風險控制獲得了該問題的解,并從理論論證和數(shù)值計算兩個角度說明利用最小化VaR可以對外國風險資產進行風險控制.
【作者單位】： 衡陽師范學院數(shù)學與計算科學系;湖南大學數(shù)學與計量經濟學院;
【關鍵詞】： 股票 期權 對沖 匯率制度 VaR風險管理
【基金】：湖南省科技廳一般項目(2013NK3017) 衡陽市科技局農業(yè)科技支撐項目(2013KN36)
【分類號】：F831.51;F224
【正文快照】： VaR常常在股票頭寸的風險控制中進行應用.文獻[1-3]研究了在減少風險頭寸的同時減少對沖風險的費用.但是這些學者僅僅考慮利用單個風險資產進行對沖達到風險控制的目的,并沒有考慮采用更加復雜的風險工具(例如,雙幣種期權、亞式期權等)進行對沖風險管理.考慮到我國經濟和金融

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本文編號：993597