本文關(guān)鍵詞：利率市場化對我國國有銀行盈利能力的影響研究

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【摘要】：自1996年以來,中國的利率改革以市場化為導(dǎo)向取得很大進(jìn)步。目前中國銀行間同業(yè)拆借利率(CHIBOR),國債回購利率和現(xiàn)金債券在全國銀行間市場交易是自由的。貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)率,發(fā)行的國債利率和由政策性銀行發(fā)行的金融債券也是自由的。在貸款利率方面,授權(quán)金融機(jī)構(gòu)更多的自由來調(diào)節(jié)利率,貸款利率的類型減少了,外幣貸款利率自由。此外存款利率也部分自由。中國人民銀行將金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)至5.6%,同時(shí)存款基準(zhǔn)利率下調(diào)至2.75%之后,國有商業(yè)銀行的傳統(tǒng)贏利模式和利潤空間再次受到威脅,其最基本收入來源利率差的收窄將使凈利息收入增幅進(jìn)一步下降,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入下滑及凈利潤降低。國有銀行的貨幣型理財(cái)產(chǎn)品和債券型理財(cái)產(chǎn)品收益率下行風(fēng)險(xiǎn)加大。利率市場化的推進(jìn)給國有銀行應(yīng)對利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。由于互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊、政府加強(qiáng)監(jiān)管和資本使用成本的提高,特別是利率市場化的逐步深化,銀行業(yè)凈利潤和凈息差增長速度下降,銀行業(yè)的盈利能力急需提高。本文通過對發(fā)達(dá)國家和地區(qū)利率市場化過程中的出現(xiàn)的問題的總結(jié),結(jié)合我國的銀行業(yè)面臨著利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀,認(rèn)為國有銀行需要積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高盈利能力。通過分析說明國有銀行的利息收入在總收入中的比重很高,導(dǎo)致利率市場化進(jìn)行中自身重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的存在,文章選取分析了可能影響國有銀行盈利的相關(guān)因素并以國有五大銀行為例用多種回歸驗(yàn)證,指出國有銀行在利率市場化的沖擊下要?jiǎng)?chuàng)新銀行的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,不斷優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu),在利率市場化逐步推進(jìn)的過程中要將銀行的盈利模式從固定收益類向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化,開辟新的市場領(lǐng)域和盈利模式。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 國有銀行 盈利能力 風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 選題背景和意義10-11
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 選題意義11
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述11-17
• 1.2.1 國有銀行盈利能力影響因素的文獻(xiàn)綜述11-14
• 1.2.2 利率市場化對商業(yè)銀行盈利能力影響的文獻(xiàn)綜述14-16
• 1.2.3 文獻(xiàn)總結(jié)16-17
• 1.3 研究思路與研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)18-20
• 第2章 我國利率市場化現(xiàn)狀及其對國有銀行影響的分析20-23
• 2.1 初期探索階段（1996-2003）20
• 2.1.1 放開貨幣市場和債券市場20
• 2.1.2 確定總體思路20
• 2.2 穩(wěn)步推進(jìn)階段（2004-2007）20-21
• 2.2.1 擴(kuò)大貸款利率浮動(dòng)區(qū)間20
• 2.2.2 培育金融市場基準(zhǔn)利率體系20-21
• 2.3 后金融危機(jī)階段（2008年-至今）21
• 2.3.1 貸款利率下限的逐步放開21
• 2.3.2 擴(kuò)大存款利率上浮的空間21
• 2.4 利率市場化對我國國有銀行的階段性影響21-22
• 2.4.1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大21-22
• 2.4.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增大22
• 2.4.3 資產(chǎn)質(zhì)量下降22
• 2.4.4 同業(yè)競爭加劇22
• 2.5 利率市場化對我國國有銀行的恒久性影響22-23
• 2.5.1 競爭手段更直接高效22
• 2.5.2 利差縮小使盈利壓力加大22-23
• 2.5.3 利率風(fēng)險(xiǎn)23
• 第3章 利率市場化對國有銀行盈利影響的描述性分析23-31
• 3.1 凈利潤23-25
• 3.1.1 工行凈利潤長期領(lǐng)先23-24
• 3.1.2 交行、中行、農(nóng)行和建行凈利潤依次遞增24-25
• 3.2 資產(chǎn)回報(bào)率25-26
• 3.2.1 建行和工行資產(chǎn)回報(bào)率居首且同步上升25
• 3.2.2 中行資產(chǎn)回報(bào)率居中且緩慢上升25
• 3.2.3 交行資產(chǎn)回報(bào)率先上升后下降25
• 3.2.4 農(nóng)行資產(chǎn)回報(bào)率居末持續(xù)上升25-26
• 3.3 凈資產(chǎn)收益率26-27
• 3.3.1 工行居首，變化趨勢與建行一致26
• 3.3.2 農(nóng)行居中，在升降變化中趨于平穩(wěn)26
• 3.3.3 交行在平穩(wěn)中急劇下降26
• 3.3.4 中行在末位，在 17%附近變動(dòng)26-27
• 3.4 凈利息收益率27-28
• 3.4.1 農(nóng)行躍居首位27
• 3.4.2 建行位列第二且持續(xù)上升27
• 3.4.3 工行和交行居中且變化相近27
• 3.4.4 中行遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他行27-28
• 3.5 中間業(yè)務(wù)收入比28-30
• 3.5.1 建行和工行居首且變化一致28
• 3.5.2 中行居中且變化平穩(wěn)28-29
• 3.5.3 農(nóng)行高于交行，小幅上升后變化平穩(wěn)29
• 3.5.4 交行最低且上升緩慢29-30
• 3.6 成本收入比30-31
• 3.6.1 農(nóng)行成本收入比最高呈下降趨勢30
• 3.6.2 中行成本收入比位居第二，下降趨勢明顯30
• 3.6.3 交行、建行和工行處于低位且變化類似，下降緩慢30-31
• 第4章 利率市場化下國有銀行盈利能力的實(shí)證檢驗(yàn)31-37
• 4.1 中國銀行業(yè)概況31
• 4.2 模型的設(shè)定31-36
• 4.2.1 變量的選取31-32
• 4.2.2 回歸結(jié)果分析32-36
• 4.3 實(shí)證結(jié)果及原因分析36-37
• 第5章 國有銀行在利率市場化背景下提高盈利能力的對策37-41
• 5.1 業(yè)務(wù)模式升級37-38
• 5.1.1 加大對中間業(yè)務(wù)的重視37
• 5.1.2 零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變37
• 5.1.3 私人銀行業(yè)務(wù)空間很大37-38
• 5.2 控制成本戰(zhàn)略38-39
• 5.2.1 最小化經(jīng)營成本38
• 5.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理38-39
• 5.3 拓展銀行內(nèi)部結(jié)構(gòu)39
• 5.3.1 構(gòu)建銀行利率風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫39
• 5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部門地位提高39
• 5.3.3 構(gòu)建有效的資金定價(jià)體系，合理的定價(jià)能力39
• 5.3.4 打造一支高素質(zhì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍39
• 5.4 依托高科技平臺，拓展業(yè)務(wù)渠道39-41
• 5.4.1 運(yùn)用電子銀行業(yè)務(wù)，開展多渠道建設(shè)39
• 5.4.2 尋求互聯(lián)網(wǎng)金融大環(huán)境下的創(chuàng)新發(fā)展39-41
• 參考文獻(xiàn)41-44
• 致謝44-45
• 個(gè)人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果45-46

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 黃金老;利率市場化與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制[J];經(jīng)濟(jì)研究;2001年01期

2 趙旭,蔣振聲,周軍民;中國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與績效實(shí)證研究[J];金融研究;2001年03期

3 易綱;;中國改革開放三十年的利率市場化進(jìn)程[J];金融研究;2009年01期

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5 巴曙松;;利率市場化會(huì)對銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)形成顯著影響——基于美、日等國的國際比較與借鑒[J];江淮論壇;2012年04期

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本文編號：993595