本文關(guān)鍵詞：基于前向滾動EMD技術(shù)的預(yù)測模型

  更多相關(guān)文章： 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 前向滾動分解 本征模函數(shù)

【摘要】：運用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(EMD)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)和時間序列,基于分解—重構(gòu)—集成的思想,構(gòu)建了一個組合預(yù)測模型。在模型的構(gòu)建過程中,提出了對股票指數(shù)序列進(jìn)行逐日前向滾動EMD分解的思路,將分解后的本征模函數(shù)(IMF)分量輸入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行組合預(yù)測。運用上述基于前向滾動EMD模型分析滬深300指數(shù)和澳大利亞指數(shù)的波動特點和走勢。結(jié)果顯示:前向滾動EMD模型比ARIMA模型、GARCH模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型具有更高的預(yù)測精度。
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;重慶金融學(xué)院;四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 前向滾動分解 本征模函數(shù)
【基金】：中國智能金融研究院“融市場預(yù)測模型項目”(2014-2016)
【分類號】：TP183;F832.51;F836.11
【正文快照】： 1文獻(xiàn)綜述股票市場的變化與整個經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān),股票市場在市場經(jīng)濟(jì)中始終發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)狀況晴雨表的作用。正確分析股票價格波動的特點和規(guī)律,進(jìn)而有效預(yù)測其走勢,對于國家制定經(jīng)濟(jì)政策、企業(yè)制定生產(chǎn)經(jīng)營決策具有重要的現(xiàn)實意義。個人投資者、股票基金經(jīng)理和財務(wù)分析師試圖

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 楊云飛;鮑玉昆;胡忠義;張瑞;;基于EMD和SVMs的原油價格預(yù)測方法[J];管理學(xué)報;2010年12期

2 熊志斌;;ARIMA融合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人民幣匯率預(yù)測模型研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年06期

3 李成剛;田益祥;何繼銳;;AC算法的EMD分解GMDH組合的預(yù)測模型及應(yīng)用[J];系統(tǒng)管理學(xué)報;2012年01期

4 黃海南;鐘偉;;GARCH類模型波動率預(yù)測評價[J];中國管理科學(xué);2007年06期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李龍?zhí)?薛國喜;何樹紅;;我國國債收益率協(xié)整實證分析[J];才智;2011年17期

2 王穎;楊馥銘;;滬鋁期貨收益率及波動性的研究[J];東方企業(yè)文化;2011年06期

3 馬驍?shù)?;金融模型視角下的人民幣匯率波動性分析[J];經(jīng)營管理者;2012年09期

4 劉子先;鄒劉霞;徐靖;;基于CUSUM控制圖和SVM的單病種成本差異分析[J];工業(yè)工程與管理;2012年05期

5 DAI Zhi-Xiu;;New Metrics of the Tropospheric Biennial Oscillation in the East Asian Summer Monsoon and Its Interdecadal Shift[J];Atmospheric and Oceanic Science Letters;2013年06期

6 劉力;畢貴紅;祖哲;陳仕龍;;基于掩膜分量的改進(jìn)HHT方法在電能質(zhì)量擾動信號定位中的應(yīng)用[J];電氣自動化;2013年05期

7 趙蓓蕾;吳亞婷;李強(qiáng);;基于形態(tài)學(xué)與灰度模態(tài)分析的陰影去除方法[J];兵工自動化;2013年12期

8 后銳;伍嘉文;羅智;;并購浪潮與股市波動:基于EMD的相關(guān)性檢驗與解釋[J];系統(tǒng)工程;2013年09期

9 梁萍;丁一匯;;強(qiáng)降水過程氣候態(tài)季節(jié)內(nèi)振蕩及其在延伸期預(yù)報中的應(yīng)用[J];高原氣象;2013年05期

10 黃長軍;郭際明;喻小東;袁長征;;干涉圖EMD-自適應(yīng)濾波去噪法[J];測繪學(xué)報;2013年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 崔建國;黨耀國;;基于價值函數(shù)的GARCH修正模型研究[A];江蘇省系統(tǒng)工程學(xué)會第十一屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年

2 張衛(wèi);張雪英;孫穎;;基于HHT邊際Teager能量譜的語音情感識別[A];第十二屆全國人機(jī)語音通訊學(xué)術(shù)會議（NCMMSC'2013）論文集[C];2013年

3 王紅軍;付瑤;;基于多項式擬合的EMD端點效應(yīng)處理方法研究[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國地方機(jī)械工程學(xué)會學(xué)術(shù)年會暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年

4 胡赤兵;樓軍偉;王季;李貴子;;基于EMD樣本熵的軸承故障信號復(fù)雜性度量[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國地方機(jī)械工程學(xué)會學(xué)術(shù)年會暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年

5 趙家黎;胡赤兵;何小龍;;基于Labview和Matlab混合編程的故障診斷系統(tǒng)研究[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國地方機(jī)械工程學(xué)會學(xué)術(shù)年會暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年

6 何志文;錢昌松;吳曉露;;基于經(jīng)驗周期模態(tài)單元濾波消除地震波中的汽車震動干擾的方法[A];國家安全地球物理叢書（七）——地球物理與核探測[C];2011年

7 葛鑫;劉懷山;張如一;;基于希爾伯特黃變換的瞬時屬性提取方法研究[A];國家安全地球物理叢書（八）——遙感地球物理與國家安全[C];2012年

8 盧世坤;李夕海;牛超;陳蛟;;時間序列的非線性非平穩(wěn)特性研究綜述[A];國家安全地球物理叢書（八）——遙感地球物理與國家安全[C];2012年

9 劉哲函;王曉明;劉俊民;王海軍;唐恒專;;F檢測原理及其在NDC的應(yīng)用研究[A];國家安全地球物理叢書（九）——防災(zāi)減災(zāi)與國家安全[C];2013年

10 Changmin Fu;Qingyun Di;Zhiguo An;;Application of the CSAMT method to groundwater exploration in a metropolitan environment[A];中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所2013年度（第13屆）學(xué)術(shù)論文匯編——科技支撐系統(tǒng)[C];2014年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胡玉璽;中國銅期貨市場價格相關(guān)性與波動性研究[D];中南大學(xué);2011年

2 郭嘉良;海岸帶漁業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的隨機(jī)梯度和規(guī)則集成評價預(yù)測[D];天津大學(xué);2010年

3 方立兵;引入高階矩的資產(chǎn)定價、波動率建模與風(fēng)險測量[D];電子科技大學(xué);2011年

4 張愛玲;隱含波動率的建模、計算方法及其應(yīng)用[D];上海交通大學(xué);2009年

5 王鵬;金融市場波動的多分形測度及其應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2010年

6 趙洪武;中國鐵路產(chǎn)融資本融合研究[D];北京交通大學(xué);2010年

7 李成剛;基于定單流的證券投資策略研究[D];電子科技大學(xué);2012年

8 伍景瓊;多期決策下鋼鐵企業(yè)采購與生產(chǎn)庫存優(yōu)化研究[D];西南交通大學(xué);2012年

9 吳s，

本文編號：984665