發(fā)布時間：2017-09-30 14:39

  本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境中隨機(jī)利率下的重置期權(quán)定價

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【摘要】：重置期權(quán)是一種路徑依賴的金融衍生工具,自提出以來,關(guān)于該期權(quán)定價理論及其應(yīng)用研究快速發(fā)展,獲得了一系列顯著的研究成果.伴隨著金融市場的發(fā)展和突破,重置期權(quán)極大的豐富了金融市場.因此,如何對該期權(quán)進(jìn)行有效定價,是相關(guān)工作者竭誠需要解決的問題.本文通過無套利定價理論、分?jǐn)?shù)風(fēng)險中性定價理論等數(shù)學(xué)工具來研究歐式看漲期權(quán)和重置期權(quán)的定價.在隨機(jī)利率服從擴(kuò)展Vasicek利率模型或分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型、股票價格服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型,推導(dǎo)出在規(guī)定的時間水平下的單點重置期權(quán)的定價公式.第三章,利率服從擴(kuò)展Vasicek利率模型,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型,推導(dǎo)出重置期權(quán)的定價公式.第四章,利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型,推導(dǎo)出重置期權(quán)的定價公式.第五章,主要工作及展望.
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) 風(fēng)險中性測度 重置期權(quán) 擴(kuò)展Vasicek利率 分?jǐn)?shù)Vasicek利率 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型 分?jǐn)?shù)布朗運動 分?jǐn)?shù)風(fēng)險中性定價
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 緒論8-10
• 1.1 背景8-9
• 1.2 選題依據(jù)9
• 1.3 本文擬研究的主要內(nèi)容9-10
• 第二章 預(yù)備知識10-15
• 2.1 隨機(jī)過程10-13
• 2.2 分?jǐn)?shù)次布朗運動13-15
• 第三章 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價15-21
• 3.1 市場模型15-16
• 3.2 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)定價16-17
• 3.3 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價17-21
• 第四章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價21-28
• 4.1 市場模型21-22
• 4.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)定價22-24
• 4.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價24-28
• 第五章 總結(jié)及展望28-29
• 5.1 總結(jié)28
• 5.2 展望28-29
• 參考文獻(xiàn)29-32
• 致謝32

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：948807