本文關(guān)鍵詞：上海股票市場網(wǎng)絡拓撲指標與波動率的相關(guān)性

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【摘要】：以股票作為網(wǎng)絡的節(jié)點,股票間關(guān)聯(lián)性作為邊,使用最小生成樹方法構(gòu)建上海證券市場股票網(wǎng)絡,計算網(wǎng)絡的基本拓撲指標,分析這些指標與股票市場波動率的相關(guān)性.結(jié)果表明:網(wǎng)絡的平均路徑長度和市場波動率成負相關(guān),當市場波動率越高,節(jié)點之間的距離越短,網(wǎng)絡收縮越緊密;平均占有層和市場波動率成負相關(guān),當市場波動率增加,網(wǎng)絡中的點更趨近于中心節(jié)點;節(jié)點的最大度和市場波動率成正相關(guān),隨著市場波動率增加,網(wǎng)絡節(jié)點之間的關(guān)聯(lián)性增強,協(xié)同運動趨勢增強.通過分析股票網(wǎng)絡拓撲指標的變化規(guī)律從而對股票市場波動的變化進行預測.
【作者單位】： 東北大學工商管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 復雜網(wǎng)絡 股票市場 市場波動率 拓撲指標 最小生成樹
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171042)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 復雜網(wǎng)絡理論是研究復雜市場內(nèi)在結(jié)構(gòu)和功能的有力工具.股票市場是一個復雜的系統(tǒng),因此可以通過分析網(wǎng)絡拓撲性質(zhì)剖析股票市場內(nèi)在結(jié)構(gòu).Mantegna[1]首次提出通過兩種資產(chǎn)的對數(shù)收益計算相關(guān)系數(shù),然后將其轉(zhuǎn)換成歐式距離來構(gòu)建股票網(wǎng)絡,分析標準普爾500只股票的聚類等級,這個創(chuàng)

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 黃瑋強;莊新田;姚爽;;中國股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡拓撲性質(zhì)與聚類結(jié)構(gòu)分析[J];管理科學;2008年03期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳花;孫啟明;韋節(jié)余;;西部兩區(qū)上市公司股票價格及對應實體經(jīng)濟之間的有向關(guān)聯(lián)分析——基于有向復雜網(wǎng)絡模型[J];北京郵電大學學報(社會科學版);2012年02期

2 李彪;楊寶臣;;上交所國債收益率的聚類結(jié)構(gòu)分析[J];北京理工大學學報(社會科學版);2006年01期

3 李進;馬軍海;;交叉持股行為的復雜性研究[J];北京理工大學學報(社會科學版);2009年04期

4 黃瑋強;姚爽;莊新田;;上證指數(shù)和交易量波動的網(wǎng)絡動力學模型[J];東北大學學報(自然科學版);2010年10期

5 劉U，

本文編號：924865