發(fā)布時間：2017-08-23 19:12

  本文關(guān)鍵詞：適于風(fēng)險厭惡型投資的美式看漲期權(quán)定價分析

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【摘要】：介紹了為風(fēng)險厭惡型投資者所設(shè)計的新型美式看漲期權(quán)的數(shù)學(xué)模型.它的定價問題是一個退化的拋物型變分不等式,也是一個自由邊界(即最佳實施邊界)問題.與標(biāo)準(zhǔn)美式看漲期權(quán)不同,這種新型期權(quán)在股票分紅時有兩條光滑單調(diào)的自由邊界,而當(dāng)股票不分紅時僅有一條直線型的自由邊界.本文運用偏微分方程方法分析討論解的存在唯一性,自由邊界的單調(diào)性、連續(xù)性、可微性以及關(guān)于事先承諾的價格l的相關(guān)性質(zhì).
【作者單位】： 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職數(shù)學(xué)教研室;華南師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式看漲期權(quán) 期權(quán)定價 最佳實施邊界
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11271143、11371155) 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院校級科研項目(2015-KJZX017) 高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金(20124407110001)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 期權(quán)的價值依賴于原生資產(chǎn)的價格變化.看漲期權(quán)持有者具有在確定時間按某一確定價格購入一定數(shù)量的原生資產(chǎn)的權(quán)利,但不負(fù)有必須購入的義務(wù).人們對于期權(quán)的定價已經(jīng)完成了許多研究工作,1973年,歐式期權(quán)定價公式,即Black-Scholes公式[1,2]問世.與歐式期權(quán)不同,美式期權(quán)具有提前

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王麗萍;肖卓峰;曹南斌;;帶自由邊界的美式看漲期權(quán)定價的有限差分法[J];河北師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2013年03期

2 橋揮;;看漲期權(quán),高風(fēng)險博弈[J];新經(jīng)濟雜志;2010年01期

3 陳文磊;蹇明;;隨機市場下美式看漲期權(quán)的定價[J];鄭州大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版);2006年03期

4 李燦;郭尊光;;美式看漲期權(quán)的最優(yōu)實施邊界公式推導(dǎo)及模擬[J];太原師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2014年02期

5 陳志穎;趙人可;明憲成;;歐式股票看漲期權(quán)費的δ因子法[J];青海科技;2009年06期

6 楊W，

本文編號：726776