本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下我國中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險測度

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【摘要】：自1996年以來,我國的利率市場化改革的步伐不斷加快,尤其是近年來從緊的貨幣政策導(dǎo)致了市場上利率水平的持續(xù)上升以及波動率的增加,更加要求商業(yè)銀行重視利率風(fēng)險管理水平的提高,完善利率管理機(jī)制,正視金融創(chuàng)新與新產(chǎn)品、新服務(wù)的開發(fā),降低凈利息收入在主營業(yè)務(wù)收入中的比重。尤其是我國的中小商業(yè)銀行,由于其成立時間短,其網(wǎng)點的輻射、客戶端的廣度與深度、業(yè)務(wù)種類與范圍、資產(chǎn)負(fù)債的規(guī)模與結(jié)構(gòu)、抗風(fēng)險能力等與國有大型商業(yè)銀行存在著巨大的差距。并且,由于國有大型商業(yè)銀行的壟斷地位,使得中小商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新方面也不得不受到約束。隨著利率市場化改革的深入,中小商業(yè)銀行將面對更為嚴(yán)峻的市場風(fēng)險的考驗。本文以我國的上市中小商業(yè)銀行為研究對象,結(jié)合中小商業(yè)銀行的經(jīng)營特點,利用利率風(fēng)險度量模型,對中小商業(yè)銀行的利率風(fēng)險進(jìn)行實證分析,探討中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中存在的問題,并基于實證分析的結(jié)果提出避免或減少中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險的對策與建議。本文的主要結(jié)論包括：(1)中小商業(yè)銀行過度依賴息差賺取利潤的經(jīng)營模式,在利率市場化改革過程中,勢必呈現(xiàn)出過度的利率暴露風(fēng)險；(2)盡管我國中小商業(yè)銀行當(dāng)前的利率風(fēng)險控制較好,但是,利率市場化改革的深入所導(dǎo)致的存款利率上升、貸款利率下降將會給中小商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來巨大的挑戰(zhàn)；(3)從整體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來看,中小商業(yè)銀行的久期管理優(yōu)于大型商業(yè)銀行；(4)中小商業(yè)銀行的風(fēng)險價值呈現(xiàn)出遞增的趨勢,一旦利率波動幅度加大,中小銀行將會面對更大的風(fēng)險暴露程度。鑒于以上的研究結(jié)論,本文就中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制提出調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu),實現(xiàn)錯位競爭、建立和完善基于利率風(fēng)險管理的風(fēng)險管理制度、建立長效持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制等措施與建議。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F832.5
【目錄】：

• 摘要7-8
• ABSTRACT8-10
• 1. 導(dǎo)論10-14
• 1.1 研究背景與目的10-11
• 1.2 研究方法11
• 1.3 研究內(nèi)容11-12
• 1.4 創(chuàng)新與不足12-14
• 2. 文獻(xiàn)綜述14-20
• 2.1 利率市場化問題研究綜述14-17
• 2.1.1 國外利率市場化研究綜述14-16
• 2.1.2 國內(nèi)利率市場化研究綜述16-17
• 2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險問題研究綜述17-20
• 2.2.1 國外相關(guān)研究綜述17-18
• 2.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究綜述18-19
• 2.2.3 簡要述評19-20
• 3. 我國利率市場化改革進(jìn)程中的中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險20-27
• 3.1 利率市場化的含義20
• 3.2 我國利率市場化進(jìn)程回顧20-23
• 3.3 中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險的成因23-27
• 3.3.1 利差收窄成為必然趨勢,導(dǎo)致中小商業(yè)銀行盈利模式無法持續(xù)23-24
• 3.3.2 中小商業(yè)銀行資本充足率低,導(dǎo)致應(yīng)對利率風(fēng)險的能力不足24-25
• 3.3.3 互聯(lián)網(wǎng)金融對中小商業(yè)銀行產(chǎn)生較大沖擊25-26
• 3.3.4 中小商業(yè)銀行面臨更大的經(jīng)營性風(fēng)險26-27
• 4. 商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量方法27-33
• 4.1 利率敏感性缺口分析法27-29
• 4.2 久期分析法29-31
• 4.3 VaR方法31-33
• 5. 利率市場化背景下中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險實證分析33-48
• 5.1 中小商業(yè)銀行的界定33
• 5.2 我國中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險的敏感性缺口測度33-39
• 5.3 我國中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險的久期測度39-43
• 5.4 我國中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險的VaR模型估計43-48
• 6. 利率市場化背景下中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制建議48-51
• 6.1 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu),實現(xiàn)錯位競爭48-49
• 6.2 建立和完善基于利率風(fēng)險管理的風(fēng)險管理制度49-50
• 6.3 建立長效持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制50-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 致謝54-55
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表55

【共引文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 朱音捷;利率市場化與我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理：問題與對策[D];蘇州大學(xué);2013年

2 嚴(yán)耿城;利率市場化條件下我國中小銀行利率風(fēng)險管理研究[D];暨南大學(xué);2014年

3 曹磊;商業(yè)銀行利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險的同步管理研究[D];安徽財經(jīng)大學(xué);2015年

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本文編號：720046