本文研究基于P范數(shù)的多元及多期風險測度方法。本文首先介紹了一種基于P范數(shù)的一元單期風險測度方法,并給出了一些在應(yīng)用中滿足的特殊性質(zhì)及特殊分布下的數(shù)值解；其次,在這種一元單期風險測度的基礎(chǔ)上建立了多元風險測度方法,并利用矩陣變換和微積分知識給出了在投資資產(chǎn)滿足橢圓分布情況下的化簡及多元正態(tài)分布和t分布下的特殊性質(zhì)；最后在這種一元單期風險測度方法的基礎(chǔ)上利用加權(quán)及條件數(shù)學期望建立了兩種多期風險測度方法。

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT(英文摘要)
第一章 緒論
    §1.1 風險測度方法的發(fā)展
    §1.2 本文主要內(nèi)容
第二章 基于P范數(shù)的一元靜態(tài)風險測度
    §2.1 一致性公理介紹
    §2.2 基于P范數(shù)的一元靜態(tài)模型及其性質(zhì)
    §2.3 特殊分布下的風險測度
第三章 基于P范數(shù)的多元風險測度
    §3.1 多元單期模型
    §3.2 橢圓分布下的多元風險測度
    §3.3 特殊橢圓分布下的性質(zhì)
第四章 基于P范數(shù)的動態(tài)風險測度
    4.1 基礎(chǔ)知識
    4.2 基于P范數(shù)的動態(tài)風險測度
    4.3 應(yīng)用例子
結(jié)束語
附錄
參考文獻
致謝



本文編號：3917486