中國股票市場(chǎng)經(jīng)過十幾年時(shí)間的發(fā)展取得了非常大的成功,特別是2006年以來股權(quán)分置改革的勝利完成,標(biāo)志著中國A股市場(chǎng)進(jìn)入了全流通時(shí)代,市場(chǎng)流通規(guī)模得到全面的提升,市場(chǎng)的深度和廣度日益加強(qiáng)。本文采用簡(jiǎn)單等權(quán)組合方法對(duì)滬深A(yù)股投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析和研究,在抽樣方法方面本文主要采用兩種方法:行業(yè)內(nèi)投資組合方法和跨行業(yè)投資組合方法;文章著重分析了滬深A(yù)股投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系;接著,文章分析了大盤下降趨勢(shì)和大盤上升趨勢(shì)兩種不同情況下的投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系;然后,重點(diǎn)分析了滬深A(yù)股風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比重問題;最后,分析了行業(yè)內(nèi)投資組合方法和跨行業(yè)投資組合方法對(duì)投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的影響,得出結(jié)論并提出了相應(yīng)的政策建議。

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
前言
    1.問題的提出及選題意義
    2.國內(nèi)外關(guān)于該課題的研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)
        2.1 國外研究情況
        2.2 國內(nèi)研究情況
        2.3 對(duì)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的總體評(píng)價(jià)
    3.論文的主要內(nèi)容
    4.研究方法及創(chuàng)新
第1章 投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的理論及相關(guān)分析
    1.1 均值——方差模型
    1.2 投資組合理論
        1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合理論
        1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合理論
    1.3 影響投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的因素分析
        1.3.1 選股方法-行業(yè)內(nèi)選股與跨行業(yè)選股
        1.3.2 大盤趨勢(shì)——大盤上升趨勢(shì)與大盤下降趨勢(shì)
第2章 研究設(shè)計(jì)
    2.1 股票組合樣本的確定及數(shù)據(jù)說明
        2.1.1 組合中樣本股票的選擇
        2.1.2 組合樣本時(shí)限的確定
        2.1.3 樣本數(shù)據(jù)說明
            2.1.3.1 計(jì)算每只股票在樣本時(shí)限內(nèi)各自的周收益率
            2.1.3.2 計(jì)算每只股票在樣本時(shí)限內(nèi)各自的平均周收益率和標(biāo)準(zhǔn)著:
            2.1.3.3 股票停盤的平滑處理
    2.2 研究方法
        2.2.1 股票組合的收益率和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法
        2.2.2 組合方法
        2.2.3 抽樣方法
            2.2.3.1 行業(yè)內(nèi)股票投資組合
            2.2.3.2 跨行業(yè)股票投資組合
第3章 實(shí)證分析
    3.1 投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系實(shí)證分析
    3.2 大盤趨勢(shì)對(duì)投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的影響
    3.3 投資風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成分析
    3.4 行業(yè)內(nèi)股票組合與跨行業(yè)股票組合對(duì)投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的影響
第4章 結(jié)論及政策建議
    4.1 本文的主要結(jié)論
    4.2 政策建議
附圖
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3829976