本文基于金融回報序列普遍表現(xiàn)出后尾和在均值處出現(xiàn)過度的峰度,利用EGARCH模型進行實證分析,通過樣本數(shù)據(jù),結(jié)合定量研究模型開展滬深指數(shù)風(fēng)險的預(yù)測,給出股票市場的風(fēng)險評估的合理建議。 

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【參考文獻】：
期刊論文
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