發(fā)布時間：2022-10-11 13:58

　　為了有效地測度風險,達到規(guī)避風險的目的,論文提出設計波動模型,并對模型參數(shù)進行估計,進而通過數(shù)據(jù)檢驗模型性能。 

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 選題的意義
2 省內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評
3 研究的基本思路
    3.1 設計具有狀態(tài)轉(zhuǎn)換周期特征的波動模型
    3.2 建立廣義卡爾曼方程，極大似然估計及智能優(yōu)化算法對模型的參數(shù)進行綜合估計
    3.3 采集金融市場核心數(shù)據(jù)，對市場的風險進行實證研究
4 研究方法
    4.1 應用應用數(shù)學研究方法，設計具有狀態(tài)轉(zhuǎn)換周期特征的波動模型
    4.2 應用統(tǒng)計分析研究方法，對模型參數(shù)進行估計
    4.3 應用運籌優(yōu)化研究方法，改進理論結(jié)構(gòu)與市場的貼近度
5 主要觀點
6 預期價值


【參考文獻】：
期刊論文
[1]貨幣政策不確定性、違約風險與宏觀經(jīng)濟波動[J]. 王博,李力,郝大鵬.  經(jīng)濟研究. 2019(03)
[2]基于ARMA-GARCH-SN模型的滬深300股指期貨日內(nèi)波動率研究與預測[J]. 王蘇生,王俊博,許桐桐,余臻.  運籌與管理. 2018(04)
[3]平行數(shù)據(jù)隨機波動建模及應用研究[J]. 朱勇生,張世英.  管理學報. 2005(05)



本文編號：3690698