在系統(tǒng)論與復(fù)雜性科學(xué)的指導(dǎo)下，利用統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)學(xué)建模、數(shù)值模擬等方法研究了中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格行為復(fù)雜性。眾所周知，股票價(jià)格行為一直在金融學(xué)中占據(jù)基礎(chǔ)地位。對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格行為復(fù)雜性的研究，對(duì)于豐富股價(jià)行為的認(rèn)識(shí)，開發(fā)衍生工具市場(chǎng)等具有極其重要的理論與實(shí)踐意義。主要研究成果有：1. 在綜述中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格行為研究現(xiàn)狀以及復(fù)雜性科學(xué)研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，給出了股票市場(chǎng)價(jià)格行為復(fù)雜性的定義。 2. 利用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、重標(biāo)極差分析、Ljung-Box檢驗(yàn)、BDS檢驗(yàn)、V統(tǒng)計(jì)量、譜分析及時(shí)頻分析等方法發(fā)現(xiàn)了中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格復(fù)雜性的三種現(xiàn)象，即收益率分布的復(fù)雜結(jié)構(gòu)及其演化現(xiàn)象、市場(chǎng)的持續(xù)性及其演化現(xiàn)象、市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定非周期循環(huán)和短期持續(xù)與反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。也就是說(shuō)，收益率分布既非正態(tài)也非自相似，它是復(fù)雜的，并且還隨交易制度的變革而演化；從總體而言市場(chǎng)是具有持續(xù)性的，但持續(xù)性明顯經(jīng)過(guò)了一個(gè)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱的演化過(guò)程；市場(chǎng)不但有一個(gè)不受短期政策影響的穩(wěn)定的非周期循環(huán)，而且還有一些由短期政策沖擊造成的不穩(wěn)定的循環(huán)點(diǎn)，導(dǎo)致了短期的持續(xù)與反轉(zhuǎn)。3. 在評(píng)述以往股價(jià)波動(dòng)模型基礎(chǔ)上，構(gòu)造了一個(gè)新的股價(jià)波動(dòng)模型。并對(duì)模型模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行... 

【文章來(lái)源】：天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：151 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
第一篇 導(dǎo)論
    第一章     引言
        1.1 問(wèn)題的提出、研究意義及研究背景
        1.2 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.3 本文的研究思路與內(nèi)容
    第二章     關(guān)于復(fù)雜性
        2.1 復(fù)雜性問(wèn)題起源、復(fù)雜性、復(fù)雜系統(tǒng)及復(fù)雜性科學(xué)
        2.2 復(fù)雜性科學(xué)在中國(guó)的研究現(xiàn)狀簡(jiǎn)介
        2.3 股票市場(chǎng)價(jià)格行為復(fù)雜性
第二篇 中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格行為復(fù)雜性的實(shí)證研究
    第三章 收益率分布的復(fù)雜結(jié)構(gòu)及演化
        3.1 收益率分布的非正態(tài)與非自相似
        3.2     波動(dòng)的期限結(jié)構(gòu)與不穩(wěn)定市場(chǎng)
        3.3 收益率的局部統(tǒng)計(jì)分析
        3.4 本章小結(jié)
    第四章     市場(chǎng)的持續(xù)性及其演化
        4.1     持續(xù)性分析的常用工具
        4.2 常用隨機(jī)模型的R/S分析
        4.3 市場(chǎng)的持續(xù)性
        4.4 持續(xù)性的演化
        4.5 本章小結(jié)
    第五章 市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定非周期循環(huán)和短期持續(xù)及反轉(zhuǎn)
        5.1 分析時(shí)間序列周期的常用方法
        5.2 FD序列的V統(tǒng)計(jì)量
        5.3 LLD序列的譜分析
        5.4 價(jià)格序列的時(shí)頻分析
        5.5 本章小結(jié)
第三篇 解釋模型
    第六章 信息真空下股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)模型
        6.1 股價(jià)波動(dòng)的解釋模型評(píng)述
        6.2 信息真空下股票價(jià)格波動(dòng)模型
        6.3 模型討論
        6.4 本章小結(jié)
    第七章     信息沖擊下股票市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)
        7.1 股票市場(chǎng)信息及其結(jié)構(gòu)
        7.2 信息沖擊下的模型反應(yīng)
        7.3 模型價(jià)格序列的數(shù)據(jù)性質(zhì)
        7.4 與價(jià)格隨機(jī)游走模型比較
        7.5 本章小結(jié)
第四篇 復(fù)雜性股票市場(chǎng)預(yù)測(cè)問(wèn)題研究
    第八章 股票市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)理論與模型
        8.1 預(yù)測(cè)的歷史評(píng)述
        8.2 股票市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)理論
        8.3 股票市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)模型
        8.4 本章小結(jié)
    第九章 中國(guó)股票市場(chǎng)收益率序列預(yù)測(cè)
        9.1 預(yù)測(cè)的準(zhǔn)備
        9.2 ARFIMA模型
        9.3 混沌動(dòng)力學(xué)預(yù)測(cè)模型
        9.4 K階近鄰法
        9.5 三個(gè)模型預(yù)測(cè)結(jié)果分析
        9.6 股價(jià)預(yù)測(cè)的再思考
        9.7 本章小結(jié)
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于隨機(jī)邊界定價(jià)模型的新股短期收益研究[J]. 白仲光,張維.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2003(01)
[2]金融復(fù)雜性[J]. 吳沖鋒,宋軍.  系統(tǒng)工程. 2002(04)
[3]中國(guó)股市泡沫的檢驗(yàn)[J]. 黃興,張維.  石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào). 2002(03)
[4]ARFIMA模型在中國(guó)股票市場(chǎng)預(yù)測(cè)的失效[J]. 劉文財(cái),劉豹,張維.  系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用. 2002(02)
[5]中國(guó)股票市場(chǎng)混沌動(dòng)力學(xué)預(yù)測(cè)模型[J]. 劉文財(cái),劉豹,張維.  系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用. 2002(01)
[6]交易量和交易量驅(qū)動(dòng)的股價(jià)動(dòng)力學(xué)分析方法[J]. 吳沖鋒,王承煒,吳文鋒.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2002(01)
[7]金融市場(chǎng)中羊群行為的成因及控制對(duì)策研究[J]. 宋軍,吳沖鋒.  上海交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2001(04)
[8]證券市場(chǎng)中羊群行為的比較研究[J]. 宋軍,吳沖鋒.  統(tǒng)計(jì)研究. 2001(11)
[9]基于分散度的金融市場(chǎng)的羊群行為研究[J]. 宋軍,吳沖鋒.  經(jīng)濟(jì)研究. 2001(11)
[10]基于元胞自動(dòng)機(jī)的股票市場(chǎng)投資行為模擬[J]. 應(yīng)尚軍,魏一鳴,范英,蔡嗣經(jīng).  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2001(05)



本文編號(hào)：3575820