巴黎期權(quán)和障礙期權(quán)都是金融市場中常見的軌道依賴的奇異期權(quán),其價(jià)格一般情況下沒有解析解.巴黎期權(quán)和障礙期權(quán)有多種數(shù)值解法,本文研究通過高效的蒙特卡洛隨機(jī)模擬求解巴黎期權(quán)和障礙期權(quán)價(jià)格的方法. 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：30 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 簡介
第二章 向上向外巴黎期權(quán)的布朗橋方法
    2.1 時(shí)間依賴障礙到常值障礙的變換
    2.2 布朗運(yùn)動的離散化
    2.3 算法的描述
        2.3.1 τ的隨機(jī)數(shù)生成以及ρ的計(jì)算
第三章 τ~W的隨機(jī)數(shù)生成
    3.1 τ~W的分布函數(shù)
    3.2 τ~W的隨機(jī)數(shù)生成算法
        3.2.1 一些符號
        3.2.2 關(guān)于T~W|τ~W≤δ的討論
        3.2.3 τ~W的模擬
第四章 計(jì)算ρW~(y,x,δ,θ)
第五章 障礙期權(quán)的定價(jià)算法
第六章 數(shù)值結(jié)果
    6.1 障礙Y變化對期權(quán)價(jià)格的影響
    6.2 執(zhí)行價(jià)格K對期權(quán)價(jià)格的影響
    6.3 波動率σ對期權(quán)價(jià)格的影響
    附圖
第七章 方差縮減技術(shù)
    附圖
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3342279