證券投資基金在我國產(chǎn)生的時(shí)間不長(zhǎng),它的發(fā)展需要現(xiàn)代投資理論作指導(dǎo),本文是在這一背景下撰寫而成的。我國資本市場(chǎng)還不成熟,期貨市場(chǎng)尚不規(guī)范,各種改革措施還沒到位,期權(quán)市場(chǎng)處于萌芽階段。現(xiàn)代投資組合理論應(yīng)在我國具體實(shí)際環(huán)境下運(yùn)用與發(fā)展。文章對(duì)證券投資基金基本理論、現(xiàn)代投資組合理論、股票和債券等證券的投資分析、期貨與期權(quán)在投資組合中的應(yīng)用等現(xiàn)代投資理論進(jìn)行了論述與研究,著重探討了基本分析在證券投資基金資產(chǎn)構(gòu)建過程中的重要性及期貨、期權(quán)等金融（衍生）工具對(duì)投資組合的優(yōu)化作用。最后研究了證券投資基金資產(chǎn)組合的構(gòu)建與管理過程并進(jìn)行了實(shí)證分析。具體分為下面幾部分內(nèi)容: 證券投資基金基本理論部分。這部分介紹了證券投資基金的概念、特點(diǎn)、功能和作用與種類等。著重探討了證券投資基金的不同種類、各自特點(diǎn)及其不同的運(yùn)作機(jī)制等。 現(xiàn)代投資組合理論部分。這部分探討了現(xiàn)代投資組合理論,主要對(duì)馬柯威茨投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)理論、套利定價(jià)理論等進(jìn)行了探討與研究,指出現(xiàn)代投資組合理論存在的假設(shè)條件及其在我國的適用性。 證券投資組合分析部分。這部分著重論述了股票投資分析中的基本分析,包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)... 

【文章來源】：武漢理工大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 研究的目的、內(nèi)容和方法
        1.2.1 研究的目的
        1.2.2 研究的內(nèi)容
        1.2.3 研究的方法
    1.3 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀
第2章 證券投資基金概論
    2.1 證券投資基金的概念與特點(diǎn)
        2.1.1 證券投資基金的概念
        2.1.2 證券投資基金的特點(diǎn)
    2.2 證券投資基金的功能與作用
        2.2.1 證券投資基金的功能
        2.2.2 證券投資基金的作用
    2.3 投資基金的分類
        2.3.1 根據(jù)組織形態(tài)不同的分類
        2.3.2 按份數(shù)總額是否可變的分類
        2.3.3 證券投資基金的其他分類
第3章 現(xiàn)代投資組合理論
    3.1 馬柯維茨的均值方差模型
        3.1.1 模型概述
        3.1.2 收益和風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.3 最優(yōu)投資組合
        3.1.4 馬柯威茨投資組合理論在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題
    3.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
        3.2.1 資本市場(chǎng)線與分離定理
        3.2.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    3.3 套利定價(jià)模型
    3.4 現(xiàn)代投資組合理論在我國的適用性
第4章 證券投資分析
    4.1 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
        4.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法
        4.1.2 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的主要指標(biāo)
        4.1.3 宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)股票市場(chǎng)的影響
    4.2 行業(yè)分析
        4.2.1 行業(yè)的周期及特點(diǎn)
        4.2.2 行業(yè)分析的步驟
        4.2.3 行業(yè)分析的方法
    4.3 公司分析
    4.4 股票的內(nèi)在價(jià)值分析
    4.5 債券的內(nèi)在價(jià)值分析
        4.5.1 債券內(nèi)在價(jià)值
        4.5.2 債券收益率
    4.6 債券組合分析
        4.6.1 債券有效期限
        4.6.2 凸率
    4.7 債券投資組合管理
        4.7.1 消極管理
        4.7.2 積極管理
    4.8 有效市場(chǎng)假設(shè)理論及對(duì)投資管理的影響
第5章 期貨與期權(quán)在投資組合中的應(yīng)用
    5.1 利率期貨在投資組合中的應(yīng)用
        5.1.1 利率期貨的功能
        5.1.2 利率期貨的套期保值策略
    5.2 股指期貨在投資組合中的應(yīng)用
        5.2.1 股指期貨的套期保值功能
        5.2.2 股指期貨的套利功能
    5.3 期權(quán)在投資組合中的應(yīng)用
        5.3.1 期權(quán)的價(jià)格
        5.3.2 期權(quán)套期保值策略
    5.4 期貨與期權(quán)對(duì)投資組合的優(yōu)化
第6章 證券投資基金投資組合實(shí)證分析
    6.1 我國現(xiàn)階段宏觀經(jīng)濟(jì)分析
        6.1.1 經(jīng)濟(jì)因素分析
        6.1.2 政策因素分析
    6.2 行業(yè)分析
    6.3 公司分析
    6.4 證券投資基金投資組合構(gòu)建與管理步驟
    6.5 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金投資組合評(píng)析
        6.5.1 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金資產(chǎn)組合構(gòu)成分析
        6.5.2 公司分析
        6.5.3 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金投資組合構(gòu)建與管理
    6.6 證券投資基金在我國的發(fā)展
第7章 總結(jié)與展望
    7.1 總結(jié)
    7.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3064334