本文主要研究帶跳的利率期限結(jié)構(gòu)模型的性質(zhì),數(shù)值解的存在和數(shù)值解的模擬,并結(jié)合我國的債券市場進行實證分析.全文共分五個部分,主要內(nèi)容如下：前言部分,主要介紹當(dāng)前國內(nèi)外對利率期限結(jié)構(gòu)模型的研究現(xiàn)狀,和本文在此基礎(chǔ)上所要進行的研究.第一章,主要介紹與本文的研究有關(guān)的數(shù)學(xué)理論知識,包括對利率期限結(jié)構(gòu)模型的各個系數(shù)函數(shù)以及參數(shù)的介紹,對利率期限結(jié)構(gòu)模型的性質(zhì)進行研究所需要的定理等.第二章,主要討論利率期限結(jié)構(gòu)模型的各種數(shù)學(xué)性質(zhì),具體有全局解的存在性,解和一階矩的有界性,以及在各種條件下一階矩與二階矩的收斂性.第三章,主要研究數(shù)值解的存在性,以及對利率期限結(jié)構(gòu)模型的數(shù)值解的模擬.由于本文研究的是對CKLS模型加上一個跳躍因子的帶（?）CKLS模型,模型的系數(shù)函數(shù)不滿足線性增長條件,因此在研究數(shù)值解的存在性的時候就要考慮進去這一點,最后的結(jié)論是,模型的數(shù)值解是存在的.然后用Matlab給出利率期限結(jié)構(gòu)模型的數(shù)值解的模擬.第四章,主要結(jié)合我國的利率現(xiàn)狀,用帶跳的CKLS模型對七天期的國債回購利率進行了一個實證分析,在實證分析中所用到的參數(shù)估計方法是極大似然估計. 

【文章來源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：41 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
前言
1 預(yù)備知識
    1.1 帶跳的利率期限結(jié)構(gòu)模型
    1.2 預(yù)備知識
2 期限結(jié)構(gòu)模型的性質(zhì)
    2.1 有界性
    2.2 矩的收斂性
3 數(shù)值解的性質(zhì)
    3.1 數(shù)值解存在性
    3.2 數(shù)值解模擬
4 實例分析
    4.1 數(shù)據(jù)選擇與處理
    4.2 極大似然估計
    4.3 實證結(jié)果
參考文獻(xiàn)
在學(xué)期間發(fā)表論文清單
致謝
附錄1
附錄2



本文編號：2966109