企業(yè)債券是企業(yè)融資的重要手段,信用風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)債券市場(chǎng)上的主要風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)企業(yè)債券市場(chǎng)的發(fā)展滯后,政府出于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心和監(jiān)管缺失是重要原因。本文試圖從信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)監(jiān)管的角度對(duì)企業(yè)債券進(jìn)行研究,探求信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的機(jī)理、表現(xiàn)的形式、量化的方法以及管控的手段。 本文嘗試將企業(yè)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)分解為兩個(gè)層面來(lái)進(jìn)行研究:其一是企業(yè)債券的信用利差風(fēng)險(xiǎn);其二是企業(yè)債券的違約風(fēng)險(xiǎn)�？傮w上,本文分為兩個(gè)部分:對(duì)企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)理論與量化方面的研究是第一部分;針對(duì)企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管的研究是第二部分。 由于信用風(fēng)險(xiǎn)債券的估價(jià)理論在企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的研究中始終處于基礎(chǔ)理論的位置,本文在第一部分先對(duì)有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)債券的估價(jià)理論進(jìn)行評(píng)述。緊接著著重分析企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)之一——企業(yè)債券的信用利差風(fēng)險(xiǎn)。研究思路主要從兩個(gè)方面展開:一方面是研究企業(yè)債券信用利差及其變化的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋,即信用利差與企業(yè)債券相關(guān)的各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系:另一方面是研究如何來(lái)刻畫信用利差及其變化,以構(gòu)建企業(yè)債券利率的期限與風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu),并對(duì)我國(guó)企業(yè)債券的信用利差進(jìn)行實(shí)證分析。本部分還對(duì)企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)之二——違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)... 

【文章來(lái)源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：202 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 導(dǎo)言
    第一節(jié) 本文選題及研究意義
    第二節(jié) 論文主要概念界定
    第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外有關(guān)研究綜述
    第四節(jié) 本文研究思路、研究框架及研究方法
    第五節(jié) 本文主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)
    第六節(jié) 后續(xù)研究
第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)債券估價(jià)的理論述評(píng)
    第一節(jié) 基于企業(yè)價(jià)值的信用風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)理論評(píng)述
    第二節(jié) 違約率外生的信用風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)理論評(píng)述
    第三節(jié) 基于混合方法的信用風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)理論評(píng)述
    本章小結(jié)
第三章 企業(yè)債券的信用利差分析
    第一節(jié) 企業(yè)債券的信用利差:理論框架
    第二節(jié) 企業(yè)債券信用利差的影響因子分析
    第三節(jié) 關(guān)于企業(yè)債券信用利差的實(shí)證研究
    第四節(jié) 企業(yè)債券利率期限與風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的估計(jì)
    第五節(jié) 我國(guó)企業(yè)債券信用利差的實(shí)證分析
    本章小結(jié)
第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)的比較分析
    第一節(jié) 基于債務(wù)人信用等級(jí)變化的信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)
    第二節(jié) 基于預(yù)期違約頻率的信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)
    第三節(jié) 集中于違約建模的信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)
    第四節(jié) 引入宏觀因素的信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)
    第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)的實(shí)證研究及在我國(guó)的應(yīng)用分析
    本章小結(jié)
第五章 企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)制度、機(jī)構(gòu)與效應(yīng)分析
    第一節(jié) 企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)的理論分析
    第二節(jié) 信用評(píng)級(jí)制度的國(guó)際比較分析
    第三節(jié) 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)與獨(dú)立性
    第四節(jié) 企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)效應(yīng)的實(shí)證分析
    第五節(jié) 我國(guó)企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)的問(wèn)題與建議
    本章小結(jié)
第六章 企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)監(jiān)管
    第一節(jié) 企業(yè)債券市場(chǎng)監(jiān)管的理論分析
    第二節(jié) 企業(yè)債券市場(chǎng)監(jiān)管的體制分析
    第三節(jié) 企業(yè)債券市場(chǎng)監(jiān)管一般:以信息披露為例
    第四節(jié) 企業(yè)債券市場(chǎng)監(jiān)管的特殊問(wèn)題
    本章小結(jié)
第七章 我國(guó)企業(yè)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)全程監(jiān)控體系的構(gòu)建
    第一節(jié) 我國(guó)企業(yè)債券的發(fā)展與信用風(fēng)險(xiǎn)
    第二節(jié) 從信用風(fēng)險(xiǎn)看我國(guó)企業(yè)債券的市場(chǎng)建設(shè)
    第三節(jié) 構(gòu)建我國(guó)企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的全程監(jiān)控體系
    本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
論文獨(dú)創(chuàng)性聲明
論文使用授權(quán)聲明


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：2966087