本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外指數(shù)基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法的綜述，結(jié)合指數(shù)基金的特點(diǎn)及我國(guó)指數(shù)基金市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，選擇具有代表性的績(jī)效衡量方法構(gòu)建了我國(guó)指數(shù)基金績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)證研究體系，在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用一元回歸方程、跟蹤誤差、累積收益率、特瑞納指數(shù)、夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、紹坦諾比率、T-M模型及H-M模型等對(duì)我國(guó)指數(shù)基金的績(jī)效表現(xiàn)進(jìn)行了實(shí)證研究。研究結(jié)果表明：指數(shù)基金與其跟蹤誤差具有很強(qiáng)的相關(guān)性，單指數(shù)模型對(duì)我國(guó)指數(shù)基金的波動(dòng)具有較強(qiáng)的解釋能力；指數(shù)基金能較好地控制跟蹤誤差，且復(fù)制型指數(shù)基金在該指標(biāo)上優(yōu)于增強(qiáng)型指數(shù)基金；單從收益率指標(biāo)看，相對(duì)于其跟蹤基準(zhǔn)，考察的樣本基金基本上能取得超額收益率，其在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率指標(biāo)上亦優(yōu)于其跟蹤基準(zhǔn)；擇時(shí)選股系數(shù)大多表現(xiàn)為正值，但通過(guò)顯著性檢驗(yàn)的情形并不多，可見(jiàn)，我國(guó)指數(shù)基金具有擇時(shí)選股能力，但這種能力表現(xiàn)得并不強(qiáng)。
【學(xué)位單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類(lèi)】：F830.9
【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
    1.4 研究方法及研究思路
    1.5 本文創(chuàng)新之處
2 指數(shù)基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系的述評(píng)
    2.1 相關(guān)性評(píng)價(jià)方法
    2.2 跟蹤誤差評(píng)價(jià)方法
    2.3 收益評(píng)價(jià)指標(biāo)方法
    2.4 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益評(píng)價(jià)方法
    2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法
    2.6 選股擇時(shí)能力評(píng)價(jià)方法
3 實(shí)證研究設(shè)計(jì)
    3.1 實(shí)證分析方法與模型
    3.2 研究對(duì)象及資料來(lái)源
    3.3 收益率計(jì)算的操作性定義
4 實(shí)證結(jié)果與分析
    4.1 相關(guān)性分析
    4.2 跟蹤誤差分析
    4.3 收益率衡量
    4.4 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率績(jī)效衡量
    4.5 選股擇時(shí)能力衡量
5 研究結(jié)論及建議
    5.1 研究結(jié)論
    5.2 應(yīng)用方面的建議
結(jié)束語(yǔ)
注釋
附表
參考文獻(xiàn)
致謝

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本文編號(hào)：2862102