股指期貨是以股票市場的價格指數(shù)為買賣對象的期貨，其實質(zhì)是將捆綁在股票市場上的系統(tǒng)性風險轉(zhuǎn)移到期貨市場上。在我國加入WTO、股市即將走向國際化的大背景下，我國證券市場對于推出股指期貨大要求日益迫切，條件也不斷完善。隨著時機的成熟，管理層應(yīng)盡早推出股指期貨合約的交易，一方面為機構(gòu)投資者提供一種有效的證券風險規(guī)避手段，分散股市的系統(tǒng)性風險，另一方面豐富我國金融衍生金融工具，提高我國國際金融地位。但是要從維護證券市場健康發(fā)展，建立風險規(guī)避機制的高度來穩(wěn)妥的發(fā)展股指期貨，就必須研究股指期貨對現(xiàn)貨市場可能造成的影響。本文在考慮到我國證券市場與國外市場存在種種差異的情況下，詳細的闡述了股指期貨是如何在現(xiàn)貨市場起到“雙刃劍”的作用，創(chuàng)造性的用混沌理論作出了圓滿的解釋，并且還就我國發(fā)展股指期貨遇到的一系列技術(shù)性問題也給出了答案。文章的最后對股指期貨交易中的風險控制與監(jiān)管提出了對策。
【學位單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2001
【中圖分類】：F830.9
【文章目錄】：
一. 引言
二. 指數(shù)期貨的定義及發(fā)展歷程
    2.1 股價指數(shù)期貨的定義及特征
    2.2 股票指數(shù)期貨的演進之路
    2.3 股指期貨市場的發(fā)展趨勢
三. 我國開發(fā)指數(shù)期貨的必要性和可能性
    3.1 必要性研究
    3.2 可能性研究
四. 股指期貨的基本原理
    4.1 股指期貨的功能
    4.2 交易主體
    4.3 應(yīng)用策略
五. 指數(shù)期貨與現(xiàn)貨市場的互動機理研究
    5.1 穩(wěn)定性研究
    5.2 轉(zhuǎn)移性研究
    5.3 傳遞性研究
    5.4 股市的“尖峰”與非線性反應(yīng)
六. 開發(fā)指數(shù)期貨所遇到的一系列問題
    6.1 模式的選擇
    6.2 標的物的選擇
    6.3 定價機理
七. 股指期貨的風險控制
    7.1 交易所
    7.2 經(jīng)紀公司
    7.3 投資者
    7.4 “327”事件與風險監(jiān)控
八. 股指期貨的國際監(jiān)管模式及對我國的借鑒作用
    8.1 政府監(jiān)管
    8.2 行業(yè)自律管理
    8.3 交易所的自我管理
    8.4 對我國的借鑒作用
九. 參考文獻
后記

【引證文獻】

相關(guān)碩士學位論文 前1條

1 李卓;股指期貨對股票現(xiàn)貨市場的影響研究[D];吉林大學;2007年

本文編號：2850132