由于面板數(shù)據(jù)是集時(shí)間與截面于一體的混合數(shù)據(jù),使得面板模型可以很好地應(yīng)用于同類經(jīng)濟(jì)問題的內(nèi)部研究,這種獨(dú)特優(yōu)勢使其單位根檢驗(yàn)理論具有非常廣泛的應(yīng)用價(jià)值。一直以來,大部分的研究都依賴于時(shí)間T固定而截面N較大的短面板數(shù)據(jù),其具有更好的小樣本性質(zhì)。時(shí)間T固定的假設(shè)使面板單位根檢驗(yàn)可以被很好的應(yīng)用到實(shí)證研究中,只需要一個(gè)相對較短的時(shí)間期限就可以觀測到大量的截面單位。因此,文章最主要的目的就是探討和完善固定T面板單位根檢驗(yàn)中含有結(jié)構(gòu)突變的研究。而且,在對面板數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的過程中考慮包含結(jié)構(gòu)突變的情況又是統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)的一大熱點(diǎn)。所以,對面板單位根檢驗(yàn)中包含結(jié)構(gòu)突變的情況進(jìn)行擴(kuò)展并做實(shí)證分析具有非常重要的理論意義與應(yīng)用價(jià)值。在對含結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗(yàn)進(jìn)行深入探討時(shí),文章主要在面板隨機(jī)干擾項(xiàng)具有異質(zhì)性與序列相關(guān)性的假設(shè)下,利用中心極限定理分別推導(dǎo)出了突變點(diǎn)已知情況下與突變點(diǎn)未知情況下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的極限分布。另外,為了使論文的研究除了具有理論意義外更具有應(yīng)用價(jià)值,文章選取了房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中100家上市公司股票在2008年12個(gè)月期間的所有月度收盤價(jià)作為具體的研究數(shù)據(jù),運(yùn)用R軟件來進(jìn)行分析,更加清晰具體地探討了在考慮結(jié)構(gòu)突變之后,面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)的變化,得出在數(shù)據(jù)生成的過程之中考慮結(jié)構(gòu)突變是非常必要的。論文的創(chuàng)新之處表現(xiàn)為如下兩點(diǎn)：第一,在允許隨機(jī)干擾項(xiàng)具有異質(zhì)性與序列相關(guān)性的情況下討論了固定T面板單位根檢驗(yàn)中含有結(jié)構(gòu)突變的情況,并且推導(dǎo)出了模型中檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的極限分布。第二,之前研究結(jié)構(gòu)突變的固定T面板單位根檢驗(yàn)的文獻(xiàn)都是運(yùn)用模擬得出相關(guān)結(jié)論,這種模擬的結(jié)果雖然有一定的借鑒意義,但在實(shí)際的運(yùn)用過程中還是存在偏差。因此,文章選取了實(shí)際生活中的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析探討在單位根檢驗(yàn)過程中考慮結(jié)構(gòu)突變時(shí)檢驗(yàn)結(jié)果的變化情況,從而使文中研究的理論在實(shí)際操作的過程之中更具有指導(dǎo)意義。
【學(xué)位單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2015
【中圖分類】：F832.51;F224

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本文編號：2809742