【摘要】：目前國內(nèi)的部分商業(yè)銀行、證券公司、信托公司已經(jīng)上市和正在上市,金融企業(yè)真正意義上的企業(yè)化經(jīng)營勢不可擋,但是由于各種歷史和現(xiàn)實的原因，所以金融機構(gòu)的管理技術(shù)很不成熟,比歐美等金融強國落后很多。并且由于從總體來看，不良貸款占很大比例,為了順利與國際接軌,加強風(fēng)險管理變得越來越重要。金融機構(gòu)作為投資與儲蓄的中介機構(gòu),在資金的分配和流通領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用,金融機構(gòu)的安全關(guān)系到整個國家的經(jīng)濟安全,金融資產(chǎn)的質(zhì)量關(guān)系到整個宏觀經(jīng)濟狀況,金融資產(chǎn)質(zhì)量不佳,意味著經(jīng)濟運行不太理想,資金利用效率較差。 風(fēng)險管理歸根到底是資產(chǎn)管理,關(guān)鍵在于能準(zhǔn)確地衡量各種資產(chǎn)的風(fēng)險收益關(guān)系,然后在可承受風(fēng)險內(nèi)選擇能獲得最大收益的資產(chǎn)組合。本文重點在于建立證券資產(chǎn)的分析和管理框架,并且著重研究了能很有效的衡量和管理證券資產(chǎn)的方法和技術(shù)。 利率風(fēng)險的衡量和管理方法有PVBP,持續(xù)期分析,關(guān)鍵利率持續(xù)期,模擬分析,應(yīng)力和情景分析等許多種。股票方面有資本資產(chǎn)定價模型,因素模型等。本文把已經(jīng)比較成熟的風(fēng)險分析方法綜合應(yīng)用,并且有所創(chuàng)新,用不同的分五析方法來衡量證券資產(chǎn)不同角度的風(fēng)險。并且本文著重強調(diào)資產(chǎn)的合理分類是風(fēng)險管理的關(guān)鍵,分類的方法應(yīng)該根據(jù)投資者看問題的角度和管理需要考慮。強調(diào)VAR能有效地衡量金融資產(chǎn)在較短持有時間內(nèi)的風(fēng)險,單獨應(yīng)用這種方法的局限性和彌補方法。
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2002
【分類號】：F830.9

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本文編號：2793451