【摘要】：量化投資在美國等發(fā)達國家已逐漸成為證券投資中運用十分廣泛的一種技術,特別在近十年,信息化技術與金融交易結合更加緊密,這種以數學理論、金融市場數據與信息技術三者結合的方法,充分發(fā)揮出了量化投資的系統(tǒng)、準確、高效、客觀等特點,極大的提高了投資決策的效率和效果。近年來,國內許多機構投資者也越來越重視量化投資,其量化投資產品逐漸增多。而趨勢型量化投資作為量化投資中的一種類型,與傳統(tǒng)投資方法和其他類型的量化投資相比,具有理論簡單、容易操作、穩(wěn)定性好等特點,在國內,以趨勢型量化投資為核心理念的投資產品則還很少,也說明隨著中國金融市場的不斷深化發(fā)展,其趨勢型量化投資理念會進一步深入,趨勢型量化投資產品會逐漸豐富。本文首先通過介紹國內主要量化投資平臺,了解國內趨勢型量化投資平臺的發(fā)展水平。其次,結合對金融市場四類價格互相關系的分析,形成有針對性的投資組合,在風險控制的基礎上,對單個投資品和投資組合近10年的交易情況分別進行回測分析,并對回測結果進行優(yōu)化和評價。結論就是在信息不對稱,市場不完美,政策不清晰、情緒不穩(wěn)定的情況下,把握住價格這一“唯一真實”的信息,在趨勢型量化投資理念的指引下,進行組合投資,將會取得較好的收益。同時,對看似過于簡單的趨勢型投資中的存在的“路障”問題也進行了分析。最后闡明了本文設計的趨勢型量化投資策略在實際證券投資過程中具有一定的參考價值,并對趨勢型量化投資進行了前景展望。
【學位授予單位】：云南財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F831.51

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本文編號：2737065