【摘要】： 我國銀行業(yè)信用風(fēng)險度量基本上還處在傳統(tǒng)的信用評級初級階段，大多是以定性分析為主，缺乏定量分析信用風(fēng)險。定性的信用風(fēng)險分析方法主觀性太強，有可能導(dǎo)致對企業(yè)信用評估的結(jié)果與企業(yè)實際情況存在很大的偏差，因此加強信用風(fēng)險管理一直是我國金融部門及其監(jiān)管機構(gòu)的工作重點。本文首先探討了四種國外現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型在我國的適用性問題，然后運用了目前國際許多金融機構(gòu)廣為應(yīng)用的KMV信用評級模型，針對我國的具體特點，對我國上市公司的信用風(fēng)險進行度量。本文研究的主旨在于通過分析和比較現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型，試圖找出適合我國實際的信用風(fēng)險模型，以提高我國銀行業(yè)的競爭力。
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F832.51;F276.6;F224
【圖文】：

KMv模型在我國上市公司信用風(fēng)險評價的應(yīng)用研究)分析將ST上市公司和非ST上市公司的DD分為4個區(qū)間:(0，l]，(l，2]，(2，，并在這4個區(qū)間上統(tǒng)計公司出現(xiàn)的頻數(shù)和頻率，如下表:表4.2.830家sT上市公司和30家非sT上市公司的違約距離的頻數(shù)(((((0，1]]](1，2]]](2，3]]](3，5]]]SSST上市公司司4441999777000非非ST上市公司司lllllll1333555

士論文KMv模型在我國上市公司信用風(fēng)險評價的應(yīng)用7133333736655577052228076999812344481490.081734440.081734440.081734440.081734440.081734440.0810.96667.53338.92224.86663.76669.09990002.5868E一14440005.770lE一07778.364E一05550002004年9月月2004年12月月2005年3月月2005年6月月2005年9月月2005569444456688.55544404.44445851.55545476.55546818631777860633373831117527222748999976230.081734440.199990.2325550.2263330.1837770.3224.17774.98884.27774.39995.41113.08881.53E一05553.1131卜07779.621E一06665.675E一06663.186E一08880.00(3)分析

【引證文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 王姝;楊萬榮;;商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警模型探究[J];合作經(jīng)濟與科技;2009年20期

2 王曉晶;;基于KMV模型的上市公司信用風(fēng)險探析[J];商業(yè)時代;2010年20期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條

1 高勇標(biāo);中國上市公司信用風(fēng)險研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2009年

2 王躍平;基于KMV模型的我國上市公司信用風(fēng)險分析與度量[D];廣西大學(xué);2008年

3 薛世容;信用增級性質(zhì)和定價研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

4 金志博;基于KMV模型的上市中小企業(yè)信用風(fēng)險研究[D];上海師范大學(xué);2010年

5 閆娟娟;KMV模型在我國上市公司信用風(fēng)險度量中的應(yīng)用[D];蘭州大學(xué);2010年

6 錢思佳;我國上市公司信用風(fēng)險度量實證研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

7 王飛;基于KMV模型的公司債券定價研究[D];上海師范大學(xué);2012年

本文編號：2730092