【摘要】： 期權(quán)是20世紀(jì)70年代中期美國(guó)出現(xiàn)的一種金融衍生工具,20多年以來作為一種風(fēng)險(xiǎn)防范和投機(jī)的有效手段而得到迅猛發(fā)展,為了吸引投資者的興趣,許多金融公司相繼推出各種新型的期權(quán)。 本文主要致力于重置期權(quán)定價(jià)問題的研究,運(yùn)用隨機(jī)過程、鞅論、隨機(jī)分析等數(shù)學(xué)工具,嘗試推廣某些結(jié)論,試圖得到更好的或者對(duì)金融實(shí)踐具有指導(dǎo)意義并且易于操作計(jì)算的結(jié)果。具體來說,本論文共分五章來進(jìn)行上限型重置期權(quán)的定價(jià)研究。 第一章,主要介紹了期權(quán)、重置期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展和全文采用的記號(hào)。 第二章,主要介紹了標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的Black-Scholes定價(jià)模型。 第三章,第一節(jié)引言主要介紹了重置期權(quán)的定義與分類。第二節(jié)著重研究了在重置期權(quán)的有效期內(nèi),單點(diǎn)時(shí)間重置期權(quán)的定價(jià)問題,應(yīng)用鞅定價(jià)方法給出了單點(diǎn)時(shí)間看漲重置期權(quán)、看跌期權(quán)的定價(jià)公式。第三節(jié)著重研究了單點(diǎn)水平重置期權(quán)的定價(jià)問題,應(yīng)用標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的最高與最低概率分布給出單點(diǎn)水平看漲重置期權(quán)、看跌期權(quán)的定價(jià)公式。 第四章,第一節(jié)引言主要介紹了上限型重置期權(quán)的定義與分類。第二節(jié)定義了單點(diǎn)時(shí)間上限型重置期權(quán),并應(yīng)用鞅定價(jià)方法給出了對(duì)應(yīng)看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的定價(jià)公式。第三節(jié)定義了單點(diǎn)水平上限型重置期權(quán),并應(yīng)用鞅定價(jià)方法給出了對(duì)應(yīng)看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的定價(jià)公式。第四節(jié)對(duì)上限型重置期權(quán)的定價(jià)公式進(jìn)行推廣。 第五章,總結(jié)全文并提出展望。
【學(xué)位授予單位】：中南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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本文編號(hào)：2724210