【摘要】： 本文主要研究證券投資基金的投資風險的評價和規(guī)避問題，以上證A股指數為市場綜合指數，采用2002年1月22日至2002年3月28日共38個交易日收盤價，對基金安瑞、基金安順、基金安信、基金漢博、基金漢鼎、基金漢盛在2002年6月30日前公布的各基金投資組合中前十名股票構成的組合，通過夏普測度、特雷諾測度、詹森測度、M~2測度進行績效評價，，為投資者選取投資基金提供方法上的參考。并在績效評價的基礎上，進一步研究了優(yōu)化投資組合，規(guī)避投資風險的方法與措施。本文分別從無期望收益約束和有期望收益約束兩個方面論述了投資組合優(yōu)化問題，并以我國上證30指數所包含的證券進行實證分析。在風險規(guī)避方面，針對我國目前證券投資基金的管理現狀，分別從基金管理、技術角度提出了一些見解和方法。
【學位授予單位】：南京航空航天大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2003
【分類號】：F830.9

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 ;關于核準申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年04期

2 王睿;;淺談我國私募股權基金投資風險成因及其管理對策[J];現代商業(yè);2011年21期

3 ;關于核準匯添富黃金及貴金屬證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

4 ;關于核準國投瑞銀中證上游資源產業(yè)指數證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

5 ;關于核準信誠新機遇股票型證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

6 ;關于核準嘉興銀行股份有限公司證券投資基金銷售業(yè)務資格的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年06期

7 ;關于核準上證180成長交易型開放式指數證券投資基金及聯接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年04期

8 ;關于核準易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

9 ;關于核準深證300交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年06期

10 ;關于核準深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年04期

相關會議論文 前10條

1 鄒定斌;;我國證券投資基金的風險管理對策研究[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

2 黃炳藝;;基于Count Panel Data模型的證券投資基金持股偏好實證研究[A];第七屆全國財務理論與實踐研討會論文集[C];2008年

3 徐洪才;;對證券投資基金試點的十點認識[A];21世紀股份制與證券發(fā)展戰(zhàn)略研討會暨股份制與證券研究會成立十周年紀念論文專輯[C];1999年

4 陳慈河;彭芳;;道甕高速公路投資風險研究與對策[A];中國公路學會高速公路運營管理分會2011年度年會暨第十八次全國高速公路運營管理工作研討會論文集[C];2011年

5 樊佳方;高鴻;趙舒;劉來祥;寧俊瑞;;油氣勘探開發(fā)投資風險定律[A];1999年中國地球物理學會年刊——中國地球物理學會第十五屆年會論文集[C];1999年

6 劉宏;劉荔;于蘭筠;;證券投資基金投資價值評估[A];全國高校價值工程研究會2001學術年會優(yōu)秀論文、大連理工大學2001屆MBA優(yōu)秀論文專輯[C];2001年

7 丁茂勝;張增遠;楊偉光;;人力資本投資決策中的風險因素、風險分析和防范策略[A];第九屆中國煤炭經濟管理論壇暨2008年中國煤炭學會經濟管理專業(yè)委員會年會論文集[C];2008年

8 歐立;曹文斌;;企業(yè)現金流量與企業(yè)投資風險的關系[A];對外經貿財會論文選第十六輯[C];2004年

9 王雪英;;加強投資管理 防范投資風險[A];煤炭經濟管理新論（第9輯）——第十屆中國煤炭經濟管理論壇暨2009年中國煤炭學會經濟管理專業(yè)委員會年會論文集[C];2009年

10 黃金枝;鄭榕萍;何廣民;;房地產投資風險控制動態(tài)分析[A];1999中國控制與決策學術年會論文集[C];1999年

相關重要報紙文章 前10條

1 瑾幟;從證券投資基金的經驗看投連險制度建設[N];中國保險報;2009年

2 宋毅民;已婚 未婚 理財方式不相同[N];衛(wèi)生與生活報;2007年

3 林雋;證券投資基金的風險與評價[N];中國證券報;2003年

4 楊敏;海外資源投資風險需防[N];第一財經日報;2009年

5 吳慧　周小雍;首只可分離交易型基金獲批[N];第一財經日報;2009年

6 深交所投資者教育中心;謹防盲目追漲殺跌的投資風險[N];中國證券報;2009年

7 任亮;證券協會提醒六類投資風險[N];第一財經日報;2009年

8 偉業(yè)商業(yè)策劃總監(jiān) 周 寧;社區(qū)商業(yè)如何規(guī)避投資風險[N];證券日報;2005年

9 證券時報記者 鄭曉波;華融擬參股設立證券投資基金[N];證券時報;2009年

10 鄧炬華;努力化解農業(yè)投資風險[N];農民日報;2009年

相關博士學位論文 前10條

1 高立新;我國證券投資基金的風險及其管理[D];中國社會科學院研究生院;2003年

2 王學明;我國證券投資基金投資行為研究[D];中南大學;2010年

3 王普;我國證券投資基金的理論和實證研究[D];復旦大學;2003年

4 劉月珍;我國證券投資基金績效及發(fā)展研究[D];浙江大學;2002年

5 楊學兵;中國證券投資基金績效及其經濟效應研究[D];山東大學;2005年

6 于宏凱;中國股票市場內生穩(wěn)定機制構建研究[D];廈門大學;2008年

7 吳偉;證券投資基金法律問題及其跨國活動法律監(jiān)管研究[D];中國政法大學;2003年

8 陳四汝;公司型證券投資基金法人治理結構研究[D];中國社會科學院研究生院;2001年

9 王學軍;基金業(yè)績評價研究[D];廈門大學;2002年

10 周孝華;證券投資的非線性理論研究及其在中國證券市場的實證分析[D];重慶大學;2000年

相關碩士學位論文 前10條

1 魏旺祥;證券投資基金投資風險的評價和規(guī)避[D];南京航空航天大學;2003年

2 劉英明;證券投資基金相關財務問題研究[D];東北財經大學;2002年

3 王慶林;開放式證券投資基金投資風險控制研究[D];西安理工大學;2002年

4 胡波;證券投資基金法律架構的比較研究[D];對外經濟貿易大學;2003年

5 朱九龍;證券投資基金傳統投資資產組合策略研究[D];河海大學;2003年

6 程遠鳳;我國證券投資基金法律機制研究[D];西北大學;2003年

7 鄒宇帥;我國證券投資基金投資行為及其市場影響研究[D];暨南大學;2011年

8 吳剛;證券投資基金投資限制研究[D];鄭州大學;2007年

9 常虹;投資組合理論在我國證券投資基金中的應用及實證研究[D];西安理工大學;2003年

10 楊越;證券投資基金法律監(jiān)管研究[D];中國政法大學;2004年

本文編號：2628120