【摘要】：文章選取了滬深300指數(shù)作為我國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399個(gè)數(shù)據(jù),利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分別在T分布和GED分布下,對(duì)其進(jìn)行了實(shí)證分析。
[Abstract]:This paper selects the CSI 300 index as the representative of the stock market risk in China, intercepts 1399 data from July 2006 to March 2012, and uses the GARCH,TGARCH,EGARCH model to carry on the empirical analysis under the T distribution and the GED distribution, respectively.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)“211工程”三期青年教師成長(zhǎng)項(xiàng)目(211QN10065)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224

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本文編號(hào)：2201500