發(fā)布時間：2018-06-06 11:36

  本文選題：股票評論 + 情感分析��； 參考：《哈爾濱工業(yè)大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：隨著互聯(lián)網(wǎng)的日益發(fā)展，越來越多的人依賴網(wǎng)絡(luò)、搜索信息和分享交流。同時，股市投資者也越來越傾向于通過網(wǎng)絡(luò)平臺來獲取金融信息并交流投資觀點。股評論壇包含著豐富的金融數(shù)據(jù)和投資者情感傾向信息，論壇的相關(guān)信息已經(jīng)成為影響投資者心理和行為的重要因素。因此，利用股評論壇上投資者情感來研究股市波動情況具有重要意義。 行為金融學(xué)提出，非理性股市投資者的心理和行為將會影響股票市場態(tài)勢，使股票價格脫離了其本身的價值，而評論中擁有大量的股票投資者情緒和行為等信息，對股票研究具有非常重要的意義。相比于國外已經(jīng)非常成熟的金融證券市場，中國的股票市場還處于探索階段，進(jìn)行短線交易的股票投機者較多，他們會通過各種渠道搜尋消息來制定決策。而股評論壇就是各類投資者獲取消息的重要渠道來源，因此，挖掘分析股票論壇中的評論情感傾向具有重大意義。 本文基于行為金融理論和在線評論文本分類技術(shù)，對投資者在線股評行為展開了分析，主要研究論壇股評和市場表現(xiàn)之間的關(guān)系。通過對股評論壇信息的初步處理，研究用戶的發(fā)帖行為并進(jìn)行假設(shè)驗證。并利用文本分類技術(shù)提取出論壇股評中的投資者情感指數(shù)，結(jié)合相關(guān)金融信息，從大盤表現(xiàn)、市場板塊、食品行業(yè)、個股數(shù)據(jù)這四個層面來研究在線股評對股票市場的影響。 研究結(jié)果表明，論壇股評信息中包含的情感傾向具有重要價值，大盤的收益率同異常發(fā)帖量之間存在著密切聯(lián)系，股市看漲指數(shù)具有周末效應(yīng)。從市場板塊來看，，板塊的超額收益同股評情感變量之間有相關(guān)關(guān)系。對食品行業(yè)的研究說明，行業(yè)的表現(xiàn)與股評情感因素之間存在聯(lián)系。為了定量分析股評變量與股票市場相互影響作用，本文在個股的分析上，建立了基于情感分析的主成份回歸股票價格預(yù)測模型來進(jìn)行實證分析。
[Abstract]:With the development of the Internet, more and more people rely on the Internet, search for information and share communication. At the same time, stock market investors are more and more inclined to access financial information and exchange investment views through online platforms. The stock review forum contains abundant financial data and investors' emotional tendency information. The relevant information of the forum has become an important factor affecting investors' psychology and behavior. Therefore, it is of great significance to study the volatility of stock market by using investor emotion in stock review forum. Behavioral finance suggests that the psychology and behavior of investors in the irrational stock market will affect the stock market situation and cause the stock price to deviate from its own value, while the comments contain a large amount of information such as the emotion and behavior of the stock investors. The research on stock is of great significance. Compared with the foreign financial securities market, China's stock market is still in the exploration stage. There are more short-term stock speculators, they will search for information through various channels to make decisions. The stock review forum is an important source for investors to obtain information. Therefore, it is of great significance to dig out and analyze the emotional tendency of comments in stock forums. Based on behavioral finance theory and online review text classification technology, this paper analyzes the behavior of investors' online stock review, and mainly studies the relationship between forum stock review and market performance. Through the preliminary processing of stock review forum information, the user's posting behavior is studied and hypothetical verification is carried out. Using text classification technology to extract the investor sentiment index in the forum stock review, combined with relevant financial information, from the market performance, market sector, food industry, individual stock data to study the impact of online stock review on the stock market. The results show that the emotional tendency contained in the forum stock review information has important value, the yield of the market is closely related to the abnormal posting amount, and the stock market bullish index has a weekend effect. From the market sector, there is a correlation between the excess return of the plate and the emotional variables of stock review. The research on the food industry shows that there is a relationship between the performance of the industry and the emotional factors of stock review. In order to quantitatively analyze the interaction between stock evaluation variables and stock market, this paper establishes a principal component regression stock price forecasting model based on affective analysis to carry out empirical analysis.
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：1986385