本文選題：基于 + 超額��； 參考：《西南財經(jīng)大學(xué)》2012年碩士論文

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 魯萬波;龐皓;;中國股票市場的交易與信息——基于自回歸條件持續(xù)時間標值模型的實證研究[J];財經(jīng)科學(xué);2010年07期

2 曹迎春;劉善存;邱菀華;;證券市場日內(nèi)流動性的綜合度量、特征與信息含量[J];系統(tǒng)工程;2007年03期

3 屈文洲;;行情公告牌信息對交易者行為的影響——基于自回歸交易持續(xù)期模型(ACD)的分析[J];管理世界;2006年11期

4 黃杰鯤;;電子指令驅(qū)動市場上的交易持續(xù)期與知情交易的相互關(guān)系研究[J];南方經(jīng)濟;2006年01期

5 林偉斌;王立立;;基于交易量持續(xù)期的流動性研究[J];南方經(jīng)濟;2006年10期

6 戴麗娜;;半?yún)?shù)ACD模型及其在中國股票市場中的應(yīng)用研究[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2009年02期

7 劉偉;陳敏;吳武清;;高頻數(shù)據(jù)交易量久期與價格變化的動態(tài)行為研究[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2010年03期

8 補馮林,張衛(wèi)國,何偉;基于超高頻數(shù)據(jù)的股票流動性度量研究[J];統(tǒng)計與決策;2005年04期

9 陶雄華;杜志維;徐晟;;交易持續(xù)期、波動率與市場微觀結(jié)構(gòu)關(guān)系的統(tǒng)計檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2010年06期

10 魯萬波;;中國股票市場金融持續(xù)時間的統(tǒng)計特征挖掘[J];統(tǒng)計與決策;2010年17期