本文選題：股票市場(chǎng)　切入點(diǎn)：行業(yè)　出處：《東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2014年01期

【摘要】：結(jié)合傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法及復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)建模分析方法,實(shí)證研究了我國(guó)股市行業(yè)間的信息溢出關(guān)系及其影響因素、行業(yè)信息溢出能力及其分布.研究發(fā)現(xiàn),收益率期限與行業(yè)間信息溢出效應(yīng)強(qiáng)弱無關(guān);市場(chǎng)因素顯著增強(qiáng)了行業(yè)間的雙向信息溢出效應(yīng),同時(shí)顯著地減弱了單向信息溢出效應(yīng);隨著市場(chǎng)行情的上漲(下跌),行業(yè)間的信息溢出效應(yīng)會(huì)相應(yīng)地增強(qiáng)(減弱);各行業(yè)的信息溢出能力呈現(xiàn)尖峰厚尾的分布;此外,最小生成樹能夠快速而有效地揭示股市行業(yè)間的信息溢出規(guī)律.
[Abstract]:Combined with traditional econometric methods and complex network modeling and analysis methods, this paper empirically studies the information spillover relationship and its influencing factors, industry information spillover ability and its distribution among Chinese stock market industries. The return period has nothing to do with the inter-industry information spillover effect; the market factor significantly enhances the two-way information spillover effect between industries and significantly weakens the one-way information spillover effect. As the market goes up (falling), the information spillover effect between industries increases accordingly (weakens; the information spillover capacity of each industry shows the distribution of peak and thick tail; in addition, The minimum spanning tree can quickly and effectively reveal the rules of information spillover between stock market industries.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;沈陽化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71001022,71371044,71201108,71271047) 中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(20100471460) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(N110406009)
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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