發(fā)布時間：2018-01-06 07:14

  本文關鍵詞：看跌看漲障礙期權之間的對稱關系式　出處：《河北師范大學》2012年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 歐式障礙期權 美式障礙期權 敲出期權 敲入期權 對稱關系式

【摘要】：近些年來,障礙期權在外匯交易市場上得到了廣泛的應用.為了使對沖者和投資者在外匯交易市場上可以更方便靈活的選擇障礙期權的種類,并可以很好的應用障礙期權進行對沖和投資,在本文中我們研究了在不同標的資產(chǎn)價格和不同執(zhí)行價格下的障礙期權之間的看跌看漲對稱關系式.所得結(jié)果對簡化障礙期權的定價過程有一定的意義. 本文中,我們首先給出歐式期權,美式期權,歐式障礙期權,美式障礙期權,Browni-an(?)運動,伊藤過程的定義以及一些準備知識. 接下來應用在不同條件下的歐式障礙期權的表達式給出了具有不同標的資產(chǎn)價格,不同執(zhí)行價格和不同障礙水平的歐式障礙期權之間的對稱關系式： 然后采用分解技術證明了看漲看跌美式敲出期權之間及其相應的最優(yōu)執(zhí)行價格之間的對稱關系式： 最后利用美式敲入期權的積分表達式證明了看漲看跌美式敲入期權之間的對稱關系式：
[Abstract]:In recent years , the barrier options have been widely used in the foreign exchange market . In order to make the investors and investors choose the kinds of the obstacle options more conveniently and flexibly in the foreign exchange market , we can apply the barrier options for hedging and investment . In this paper , we first give the European option , American option , European barrier option , American barrier option , Browni - an ( ? ) movement , the definition of Icane process and some preparation knowledge . Next , the expressions of European barrier options under different conditions are used to give the symmetric relation between European barrier options with different target asset prices , different execution prices and different barrier levels : Then , using the decomposition technique , we prove the symmetric relation between the price - seeing and the American - style knock - out options and their corresponding optimal execution price : Finally , we use the integral expression of American - style knock - in options to prove the symmetric relationship between the bullish and the American - style knock - in options :

【學位授予單位】：河北師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F830.9;F224

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 何朝林;投資者的有效資產(chǎn)組合選擇的數(shù)理分析[J];安徽工程科技學院學報(自然科學版);2005年02期

2 周榮喜;;基于BGM模型的具有可變執(zhí)行利率的利率期權定價[J];北京化工大學學報(自然科學版);2006年04期

3 胡志偉;李依能;;BLACK-SCHOLES微分方程及期權定價公式[J];才智;2009年08期

4 丁小龍;;淺議上市公司價值分析四法[J];才智;2011年19期

5 林勇;張宗益;;論現(xiàn)代金融體系下的開發(fā)性金融理論定位[J];重慶大學學報(社會科學版);2007年05期

6 黃e，

本文編號：1386823