文章研究了PP檢驗(yàn)是否判別方差突變時(shí)間序列的平穩(wěn)性。通過(guò)構(gòu)造均值方差都不變、均值突變、方差突變、方差遞增、方差遞減五個(gè)時(shí)間序列,應(yīng)用時(shí)序圖法、自相關(guān)圖法和PP檢驗(yàn)研究了這些序列的平穩(wěn)性。研究結(jié)果表明,對(duì)于異方差時(shí)間序列,PP檢驗(yàn)出現(xiàn)了偽檢驗(yàn)。因此,對(duì)于異方差序列慎用PP檢驗(yàn),建議將方差突變列入結(jié)構(gòu)突變的范疇。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2018,34(17)北大核心CSSCI

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
[1]單位根檢驗(yàn)的影響因素及檢驗(yàn)功效的探討[D]. 何云強(qiáng).蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2015
[2]單位根檢驗(yàn)—在結(jié)構(gòu)突變與具有EGARCH誤差項(xiàng)條件下的研究[D]. 胡俊娟.浙江大學(xué) 2008



本文編號(hào)：3544248