【摘要】：面板數(shù)據(jù)同時包含截面數(shù)據(jù)和時間序列,是近年來計量經(jīng)濟學和統(tǒng)計學的研究熱點之一。部分線性變系數(shù)回歸模型結(jié)合了參數(shù)模型和非參數(shù)模型的特點,具有靈活、容易解釋的優(yōu)點,較經(jīng)典模型有更好的擬合效果,在統(tǒng)計學和計量經(jīng)濟等領域有廣泛的討論和應用。實際問題中個體指標通常存在空間相關(guān)性且解釋變量之間有交互作用,為了使得模型更適應復雜的實際問題,本文在假定存在固定效應和內(nèi)生性的情況下,引入變系數(shù)部分線性空間面板回歸模型。論文重點關(guān)注該模型的統(tǒng)計推斷,主要包括參數(shù)和變系數(shù)函數(shù)的估計等。先用通過一階差分消除固定效應,運用樣條方法逼近變系數(shù)部分。然后,再運用兩階段最小二乘法處理模型內(nèi)生性問題,給出相應的估計。同時,證明了參數(shù)估計量的漸近正態(tài)性以及變系數(shù)函數(shù)估計的收斂速度和漸近性質(zhì)。進一步還給出了估計量漸近協(xié)方差陣的估計并討論了這些估計量的相合性。最后,通過蒙特卡羅模擬方法驗證了本文提出的估計方法的有限樣本性質(zhì)。
【學位授予單位】：北京工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：C81

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