本文關鍵詞：基于支持向量機的我國國債規(guī)模風險評價研究

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【摘要】：自1981年我國國債重啟發(fā)行以來,國債所表現(xiàn)出的財政、經(jīng)濟金融功能日臻完善,國債政策業(yè)已成為我國當代宏觀經(jīng)濟管理的重要政策之一,與此同時在應對了1998年與2008年的兩次經(jīng)濟金融危機后,我國國債規(guī)模也相應地膨脹到了前所未有的程度,而如今恰逢宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷,近幾年的政府工作報告明確指出要繼續(xù)實施積極財政政策,財政赤字規(guī)模不斷攀升,國債規(guī)模應聲繼續(xù)保持增加,此時非常有必要對我國國債規(guī)模風險的變化情況保持密切關注,因而國債規(guī)模風險評價和管理就顯得格外迫切和重要,國債規(guī)模風險評價研究對于防范國債規(guī)模風險、確立我國合理國債規(guī)模、維護經(jīng)濟金融的平穩(wěn)運行具有重要的理論和現(xiàn)實意義。論文首先明確界定了所研究國債、國債規(guī)模風險的概念和內涵,梳理了當前主要的研究國債規(guī)模風險的理論模型,并對我國國債發(fā)行歷史及現(xiàn)狀做了總結;其次,在分析影響國債規(guī)模風險因素的基礎上構建了包含表征政府融資能力相關指標的我國國債規(guī)模風險評價指標體系,進而依據(jù)1981-2014年的我國國債相關數(shù)據(jù)資料,應用綜合指標法進行了風險評價;最后,在介紹了支持向量機理論及算法的基礎上,應用多類分類支持向量機模型對我國國債規(guī)模風險進行了評價,接著將評價結果與綜合指標法評價結果進行了對比分析,并據(jù)此提出國債規(guī)模風險防范和管理建議。研究表明:第一,將支持向量機模型應用于國債規(guī)模風險評價是可行的,且與傳統(tǒng)風險評價技術同樣有效;第二,國債規(guī)模風險與其影響因素之間存在著復雜的非線性關系;第三,自2011年后,我國國債規(guī)模風險一直保持低位運行,因此政府現(xiàn)行擴大赤字規(guī)模、加大積極財政政策力度的政策是安全的、可行的。
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F812.5

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