本文關(guān)鍵詞：非貴金屬期貨市場(chǎng)對(duì)白銀期貨市場(chǎng)的貝葉斯非線性效應(yīng)研究

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【摘要】：選取2012年8月13日至2013年9月16日的各金屬期貨周收盤價(jià)構(gòu)成的平衡面板數(shù)據(jù),以黃金期貨價(jià)格為轉(zhuǎn)換變量,本文利用貝葉斯面板平滑轉(zhuǎn)換模型探索非貴金屬與白銀期貨可能存在的非線性關(guān)系.研究結(jié)果表明,銅、鋁、螺紋鋼市場(chǎng)與白銀期貨市場(chǎng)具有時(shí)變的非線性關(guān)系.因此,投資者可以根據(jù)非貴金屬期貨價(jià)格走勢(shì)更好的對(duì)白銀期貨投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,從而提高投資決策的科學(xué)性.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非線性關(guān)系 面板平滑轉(zhuǎn)換模型 MCMC抽樣算法 貝葉斯分析 白銀期貨
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目(71221001);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71171075,71031004) 教育部博士點(diǎn)基金(20110161110025) 湖南省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11JJ3090)項(xiàng)目 中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(2013M540624)
【分類號(hào)】：F764.2;F724.5
【正文快照】： 1引言白銀作為一種重要的金融投資商品,關(guān)系到大宗商品交易市場(chǎng)的穩(wěn)定,甚至影響著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定.近年來,受美國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷、歐債危機(jī)、局部政治動(dòng)蕩等因素的影響,貴金屬價(jià)格劇烈波動(dòng),給廣大經(jīng)營(yíng)者的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn).作為全球最大的白銀生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一,國(guó)內(nèi)對(duì)

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本文編號(hào)：1089161