2013年5月,支付寶和天弘基金合作,首度推出的互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金----余額寶在短暫的一個月內(nèi),吸引了超過100億的資金,7日年化收益率一度突破7%。余額寶的易操作、低門檻、高流動性等特點受到了廣大非機構中小投資者的青睞,也打開了我國貨幣市場基金與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺聯(lián)手合作的歷史新篇章,同時也讓2013年成為我國公認的互聯(lián)網(wǎng)金融元年。在余額寶的帶領下,眾多類余額寶等新型貨幣基金在各個互聯(lián)網(wǎng)平臺推出,包括騰訊與華夏基金合作的在微信平臺推出的微信理財通、蘇寧云商的蘇寧零錢寶、網(wǎng)易公司的網(wǎng)易理財以及京東金融的京東小金庫等。短短幾年內(nèi),電商企業(yè)群雄并起,互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金市場運行得如火如荼。但在生機勃勃的現(xiàn)象背后,激烈的競爭一直在持續(xù)。而由于這些產(chǎn)品的投資門檻很低甚至沒有門檻,使得眾多非機構的中小投資者可以加入進來,而他們通常對相關產(chǎn)品的收益性、風險性、安全性、流動性等缺乏全面的認識和了解,往往會單一直觀的關注產(chǎn)品的收益率水平,而這種做法非常片面,并非明智之舉。因此,探討傳統(tǒng)貨幣基金與互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的區(qū)別是什么、考量貨幣基金融入互聯(lián)網(wǎng)后的風險水平及業(yè)績表現(xiàn),以及對互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金績效進行有效的評價,不僅對... 

【文章來源】：上海外國語大學上海市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀
        一 對互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的研究
        二 對基金績效評價的研究
    第三節(jié) 論文的研究內(nèi)容和方法
        一 研究內(nèi)容
        二 研究方法
第二章 互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的定義、發(fā)展現(xiàn)狀及優(yōu)缺點分析
    第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的定義
    第二節(jié) 我國互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的發(fā)展現(xiàn)狀
    第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的優(yōu)缺點分析
第三章 基金績效評價相關指標及模型
    第一節(jié) 收益及風險指標
        一 收益
        二 風險
    第二節(jié) Treynor指數(shù)、Jensen指數(shù)、Sharpen指數(shù)
        一 三大經(jīng)典指數(shù)
        二 對三大經(jīng)典指數(shù)的評價
    第三節(jié) 基于DEA模型的基金績效評價
        一 DEA模型的介紹
        二 對DEA模型在基金績效評價中應用的評價
第四章 互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金績效評價實證分析
    第一節(jié) 樣本選取與數(shù)據(jù)來源
    第二節(jié) 基準指數(shù)及無風險利率
        一 基準指數(shù)的確定
        二 無風險利率的確定
    第三節(jié) 收益及風險指標實證分析
    第四節(jié) 三大經(jīng)典指數(shù)實證分析
    第五節(jié) 基于DEA模型的基金績效評價的實證分析
        一 投產(chǎn)指標的選取
        二 DEA實證結果
第五章 我國互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金發(fā)展的建議
    第一節(jié) 對我國互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金未來發(fā)展的建議
    第二節(jié) 對基金管理公司和投資人的建議
第六章 結論
    第一節(jié) 研究結論
    第二節(jié) 可能的創(chuàng)新點
    第三節(jié) 不足與展望
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于VaR模型的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的收益風險度量及績效評價[J]. 李凱琪,沈蕾.  征信. 2015(07)
[2]互聯(lián)網(wǎng)基金的興起及其對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)——以余額寶為例[J]. 韓質(zhì)栩.  東岳論叢. 2015(02)
[3]基于DEA的我國證券投資基金績效分析[J]. 劉澄,戴鶴忠,鮑新中.  會計之友. 2014(29)
[4]余額寶的風險與規(guī)避[J]. 莫易嫻,吳炳良.  國際金融. 2014(06)
[5]解析互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金快速發(fā)展對金融運行及金融管理的影響[J]. 王去非.  浙江金融. 2014(05)
[6]互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的前世今生[J]. 闞光軍.  財經(jīng)界(學術版). 2014(08)
[7]互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金隱憂與前景分析[J]. 嚴圣陽.  中國商貿(mào). 2014(08)
[8]余額寶的金融創(chuàng)新及其影響分析[J]. 馬廣奇,趙芬芬.  武漢金融. 2014(03)
[9]互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融[J]. 張萌.  中國經(jīng)濟報告. 2014(02)
[10]互聯(lián)網(wǎng)金融模式創(chuàng)新研究——以新興網(wǎng)絡金融公司為例[J]. 彭涵祺,龍薇.  湖南社會科學. 2014(01)

碩士論文
[1]基于VaR的我國貨幣市場基金的風險度量及績效評價[D]. 龔金萍.華東交通大學 2012



本文編號：2993235