本文關(guān)鍵詞：尾相關(guān)Copula在操作風(fēng)險計量中的應(yīng)用

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【摘要】：新巴塞爾協(xié)議明確地提出,把商業(yè)銀行操作風(fēng)險納入風(fēng)險量化和監(jiān)管領(lǐng)域。針對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)所具有的厚尾性及不同損失類型之間的相關(guān)性,文章應(yīng)用尾相關(guān)Copula函數(shù)分析我國商業(yè)銀行各類操作風(fēng)險之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu),運(yùn)用極值理論的POT模型有效地捕捉損失的厚尾性,進(jìn)而構(gòu)建計算操作風(fēng)險總體VaR值的尾相關(guān)Copula模型。研究表明,與傳統(tǒng)計量模型對所有損失的VaR值進(jìn)行簡單加總相比,該模型能夠有效地降低VaR,且降幅為10%以上,這讓銀行有效地降低了計提的監(jiān)管資本,增加了資金的流動性。
【作者單位】： 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula 操作風(fēng)險 POT模型 監(jiān)管資本
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71001046)
【分類號】：F224;F830.33
【正文快照】： 0引言操作風(fēng)險損失事件可以劃分為七種損失類型乘以八條業(yè)務(wù)線,且不同損失類型之間存在某種相關(guān)性,所以在計提監(jiān)管資本時,只有充分地考慮它們之間的相關(guān)性才能達(dá)到準(zhǔn)確計量風(fēng)險的目的。為此,眾多業(yè)界和學(xué)者在積極探尋適合計量我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的方法。本文引入尾相關(guān)Copul

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4 周金宇;韓文欽;孫奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余結(jié)構(gòu)系統(tǒng)疲勞失效概率分析[A];2010年全國機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會暨第四屆可靠性工程分會第二次全體委員大會論文集[C];2010年

5 陳子q，

本文編號：879395