本文關(guān)鍵詞：基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子沖擊的商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試研究

  更多相關(guān)文章： 流動(dòng)性壓力測(cè)試 流動(dòng)性擠兌 活期存款流失 期限錯(cuò)配

【摘要】：本文構(gòu)建的流動(dòng)性壓力測(cè)試模型探討了宏觀經(jīng)濟(jì)因子沖擊導(dǎo)致的流動(dòng)性擠兌問(wèn)題。通過(guò)運(yùn)用KMV模型計(jì)算壓力情景下商業(yè)銀行違約率的變化,進(jìn)而量化商業(yè)銀行違約率與活期存款流失之間的關(guān)系。本文以我國(guó)上市銀行為樣本進(jìn)行了流動(dòng)性壓力測(cè)試,實(shí)證分析結(jié)果表明我國(guó)銀行體系存在較為明顯的流動(dòng)性期限錯(cuò)配現(xiàn)象,一些商業(yè)銀行面臨較大的短期流動(dòng)性壓力。我國(guó)銀行業(yè)按《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》口徑統(tǒng)計(jì)的高流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備充裕,因此,銀行業(yè)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性擠兌的能力較強(qiáng)。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 流動(dòng)性壓力測(cè)試 流動(dòng)性擠兌 活期存款流失 期限錯(cuò)配
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71073048) 教育部博士點(diǎn)基金博導(dǎo)類項(xiàng)目(20110161110023) 湖南大學(xué)“985”工程第三期建設(shè)項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 一引言流動(dòng)性壓力測(cè)試是商業(yè)銀行實(shí)施流動(dòng)性管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它能夠幫助商業(yè)銀行評(píng)估在極端條件下的流動(dòng)性供求,促使銀行適時(shí)做出應(yīng)急方案。Matz(2007)認(rèn)為壓力測(cè)試對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性要遠(yuǎn)大于其對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要性,不同商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給和需

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：816183