發(fā)布時間：2017-09-02 07:28

  本文關(guān)鍵詞：資本充足性監(jiān)管對商業(yè)銀行績效影響研究

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【摘要】：銀行是追求利潤最大化的經(jīng)濟組織,但因其特殊的資本結(jié)構(gòu)與經(jīng)營業(yè)務(wù),與其他企業(yè)相比它具有內(nèi)生的風(fēng)險性、脆弱性和傳染。因此銀行在世界各個國家都受到政府部門嚴厲的監(jiān)管�！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》出臺后,作為巴塞爾委員會的簽署國之一,在2013年1月我國實行了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,從高度、廣度和深度上,對銀行的資本充足率監(jiān)管提出了更為嚴格的要求。在傳統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)中,穩(wěn)定和效率的相互替代的觀點由來已久。資本充足性監(jiān)管通過抑制銀行的風(fēng)險行為,防止銀行業(yè)危機的出現(xiàn),從而降低了銀行的績效收益。但從另一角度看,資本監(jiān)管防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險,改善了經(jīng)營管理,從而提高了銀行的績效收益。學(xué)術(shù)界關(guān)于資本監(jiān)管對銀行績效的影響還沒有統(tǒng)一定論。本文先對國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于資本充足性監(jiān)管對商業(yè)銀行績效影響的文獻進行綜述,總結(jié)國內(nèi)外學(xué)者對于這個問題的研究得出了各種不同的結(jié)論。然后,從風(fēng)險和收益兩個方面分析了資本充足性監(jiān)管對商業(yè)銀行績效的影響,結(jié)合我國資本充足率監(jiān)管對商業(yè)銀行績效影響的現(xiàn)實狀況,選取2009年-2013年5年間我國16家商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù),對資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行的門檻效應(yīng)進行實證。結(jié)果表明：代表銀行風(fēng)險的Z值存在雙重門檻效應(yīng),在門檻值前后資本充足率對銀行風(fēng)險的影響呈不對稱的非線性關(guān)系,并都呈正相關(guān)關(guān)系。說明資本充足率的提升加強了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力。代表銀行收益的總資產(chǎn)凈利率存在單一門檻效應(yīng),目前我國資本充足率的提升降低了銀行的盈利能力,最后,對文章結(jié)果進行討論與總結(jié),并且對銀行提出幾點建議。我國銀行業(yè)需通過調(diào)整資本負債結(jié)構(gòu),建立新的管理和盈利理念,發(fā)揮資本充足性監(jiān)管對銀行績效的促進作用。
【關(guān)鍵詞】：銀行監(jiān)管 資本充足性 銀行績效 門檻效應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-17
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述13-15
• 1.2.1 國外相關(guān)研究13-14
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究14-15
• 1.2.3 文獻綜述總結(jié)15
• 1.3 研究思路和方法15-17
• 1.3.1 論文的內(nèi)容框架15-16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 第2章 商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管與績效的理論分析17-30
• 2.1 商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管的制度變遷17-22
• 2.1.1 巴塞爾協(xié)議的歷史推進17-19
• 2.1.2 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新框架19-20
• 2.1.3 中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ的要求20-22
• 2.2 商業(yè)銀行績效衡量及影響因素22-25
• 2.2.1 風(fēng)險管理能力23-25
• 2.2.2 盈利能力25
• 2.3 資本充足性監(jiān)管對銀行績效的影響機制25-30
• 2.3.1 資本結(jié)構(gòu)視角下的資本充足率監(jiān)管與銀行績效25-27
• 2.3.2 成本收益視角下的資本充足率監(jiān)管與銀行績效27-30
• 第3章 我國商業(yè)銀行資本充足性及績效現(xiàn)狀30-36
• 3.1 我國商業(yè)銀行資本充足性現(xiàn)狀30-31
• 3.2 我國商業(yè)銀行績效現(xiàn)狀31-36
• 3.2.1 整體盈利水平提高31-33
• 3.2.2 抵御風(fēng)險能力長足進步33
• 3.2.3 資產(chǎn)質(zhì)量顯著提升33-34
• 3.2.4 商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模膨脹34-36
• 第4章 資本充足性監(jiān)管影響銀行績效的實證分析36-46
• 4.1 模型變量的設(shè)定及樣本選取36-39
• 4.1.1 商業(yè)銀行績效指標的選取36-37
• 4.1.2 模型變量的設(shè)定37-38
• 4.1.3 樣本選取及數(shù)據(jù)來源38-39
• 4.2 面板門檻模型的基本原理及模型設(shè)定39-40
• 4.2.1 面板數(shù)據(jù)的門檻模型39-40
• 4.2.2 門檻效應(yīng)的假定與檢驗40
• 4.3 面板門檻模型的實證過程40-46
• 4.3.1 門檻效應(yīng)的檢驗結(jié)果41-43
• 4.3.2 回歸結(jié)果43-46
• 第5章 我國商業(yè)銀行適應(yīng)新監(jiān)管要求的建議46-49
• 5.1 調(diào)整銀行業(yè)務(wù)重心46
• 5.2 完善商業(yè)銀行資本的補充機制46-48
• 5.3 提高銀行風(fēng)險管理能力48-49
• 結(jié)論49-51
• 參考文獻51-54
• 致謝54

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本文編號：777190