本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)度量的幻覺與基于模型的銀行資本監(jiān)管方法

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【摘要】：《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》將新資本協(xié)議的缺陷,看成是可以通過提高資本充足標(biāo)準(zhǔn)來改進(jìn)的缺陷,沒有系統(tǒng)地分析現(xiàn)有銀行監(jiān)管模式中所存在的問題。文章分析了風(fēng)險(xiǎn)度量模型所存在的一些內(nèi)在缺陷,并指出,巴塞爾銀行監(jiān)管模式的基本假設(shè)——金融風(fēng)險(xiǎn)可以通過先進(jìn)模型來準(zhǔn)確度量,其實(shí)只是一種幻覺。文章同時(shí)指出,如果模型不能準(zhǔn)確地度量風(fēng)險(xiǎn),在現(xiàn)有的基于模型的銀行監(jiān)管模式下,更高的資本充足要求,只會激起銀行更大的監(jiān)管套利動機(jī);更為重要的是,這種銀行監(jiān)管模式容易引發(fā)內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn),從而危及整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)健性。因此,在提高核心資本標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),巴塞爾委員會應(yīng)考慮如何更加科學(xué)地對銀行實(shí)施資本充足監(jiān)管。
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 金融監(jiān)管 內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)穩(wěn)健性
【基金】：浙江省高校人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地(金融學(xué))資助課題
【分類號】：F831.1
【正文快照】： 一、問題的提出最低資本要求應(yīng)該反映各個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況,這是巴塞爾委員會倡導(dǎo)的銀行監(jiān)管新理念。為使這種監(jiān)管理念付諸實(shí)踐,最近20多年來,努力提高最低資本要求對銀行風(fēng)險(xiǎn)的敏感性,是不斷改進(jìn)的巴塞爾協(xié)議的主要設(shè)計(jì)目標(biāo)。在早期的銀行監(jiān)管中,控制資本與負(fù)債比例是許多國家

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