本文關(guān)鍵詞：基于新資本管理辦法的城市商業(yè)銀行資本管理研究

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【摘要】：次貸危機(jī)后,國際銀行業(yè)普遍加強(qiáng)了對(duì)于商業(yè)銀行資本管理的重視,對(duì)于資本的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也有所提高,之后出臺(tái)了《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》,成為各國監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行資本監(jiān)管規(guī)則制定的準(zhǔn)則。我國銀監(jiān)會(huì)為適應(yīng)新形勢下商業(yè)銀行資本監(jiān)管的要求,制定頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(文中簡稱為新資本管理辦法),確立了國內(nèi)銀行業(yè)資本監(jiān)管新框架,給各家商業(yè)銀行的資本管理帶來了新的挑戰(zhàn)。城市商業(yè)銀行作為我國銀行業(yè)的一支重要組成部分,經(jīng)過二十多年的發(fā)展歷程,資產(chǎn)規(guī)模資本實(shí)力都有顯著的增長,并且在經(jīng)營管理方面形成了屬于自己的較為獨(dú)特的屬性。本文選取分布于我國東中西部的三十家城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象,對(duì)其資本管理的現(xiàn)狀、成因等要素進(jìn)行了研究,結(jié)合新資本管理辦法的要求對(duì)今后一階段城市商業(yè)銀行如何加強(qiáng)自身的資本管理提出了相應(yīng)的政策和建議。文章主要分為五章內(nèi)容。第一章是緒論,主要論述了選題背景和研究意義、文獻(xiàn)綜述、研究思路與方法、論文主要觀點(diǎn)和研究創(chuàng)新點(diǎn)與不足。這一章的主要出發(fā)點(diǎn)在于突出在新資本管理辦法出臺(tái)的背景下對(duì)城市商業(yè)銀行資本管理進(jìn)行研究的必要性,并且介紹了現(xiàn)階段國內(nèi)外資本管理研究領(lǐng)域的一些學(xué)術(shù)觀點(diǎn)。論文選題緊扣當(dāng)前行業(yè)發(fā)展形勢,時(shí)代感應(yīng)用性強(qiáng);運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)論真實(shí)可靠。本文主要運(yùn)用了歷史分析法、歸納分析法、比較分析法、實(shí)證分析法和橫向研究和縱向研究相結(jié)合等研究方法。第二章是我國城市商業(yè)銀行資本管理狀況評(píng)價(jià)。主要分為三個(gè)部分,首先是回顧了我國城市商業(yè)銀行資本管理歷史,并進(jìn)行了階段劃分,主要?jiǎng)澐譃槠鸩诫A段、發(fā)展階段、完善階段和深化階段;然后敘述了我國城市商業(yè)銀行的資本管理現(xiàn)狀,說明我國城市商業(yè)銀行目前資本管理的基本情況;最后總結(jié)分析了我國城市商業(yè)銀行資本管理中所存在的一些問題,主要有資本金與風(fēng)險(xiǎn)水平和資產(chǎn)規(guī)模不相匹配,資本補(bǔ)充機(jī)制不通暢、股本金構(gòu)成虛高、資本自我約束意識(shí)不足、資本管理的計(jì)量方法模型落后和中西部地區(qū)的城商行資本使用效率更低下。第三章是我國城市商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀的成因分析。通過收集整理三十家城市商業(yè)銀行2008-2012年的業(yè)績數(shù)據(jù),建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,利用面板數(shù)據(jù)模型對(duì)影響我國城市商業(yè)銀行資本管理的各類因素進(jìn)行了分析研究,并對(duì)各類因素進(jìn)行了總結(jié),主要包括了國有股占比過高、內(nèi)部融資能力差、國家信譽(yù)作為隱性擔(dān)保、信息披露不完善、風(fēng)險(xiǎn)管理長期滯后、稅負(fù)較重、資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張等。第四章是新資本管理辦法以及對(duì)我國城市商業(yè)銀行資本管理形成的挑戰(zhàn)。首先論述了新資本管理辦法的產(chǎn)生背景、監(jiān)管要點(diǎn)、創(chuàng)新之處以及局限不足,然后分析了其對(duì)城市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)、資本補(bǔ)充和資本配置所構(gòu)成的挑戰(zhàn)。第五章是新資本管理辦法下進(jìn)一步強(qiáng)化我國城市商業(yè)銀行資本管理的措施。結(jié)合我國城商行資本管理的現(xiàn)狀以及新資本管理辦法的要求,提出加快城市商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)制度改革、注重銀行資本質(zhì)量和效率管理、轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式和盈利模式、提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理、進(jìn)一步完善信息披露制度等措施。
【關(guān)鍵詞】：新資本管理辦法 城市商業(yè)銀行 資本管理
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-13
• 第一章 緒論13-22
• 第一節(jié) 選題背景和研究意義13-16
• 一 選題背景13-14
• 二 理論意義14-15
• 三 實(shí)踐意義15-16
• 第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述16-19
• 一 國外商業(yè)銀行資本管理研究現(xiàn)狀16-17
• 二 國內(nèi)商業(yè)銀行資本管理研究現(xiàn)狀17-19
• 第三節(jié) 研究思路與方法19-21
• 一 基本思路19-20
• 二 研究方法20-21
• 第四節(jié) 論文主要觀點(diǎn)21
• 第五節(jié) 論文創(chuàng)新點(diǎn)21-22
• 一 選題緊扣當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢21
• 二 面板數(shù)據(jù)模型的運(yùn)用使結(jié)論真實(shí)可靠21-22
• 第二章 我國城商行資本管理狀況評(píng)價(jià)22-34
• 第一節(jié) 我國城商行資本管理歷史回顧22-24
• 一 起步階段(1995年-1998年)22-23
• 二 發(fā)展階段(1998年-2003年)23
• 三 完善階段(2003年-2012年)23-24
• 四 深化階段(2012年-至今)24
• 第二節(jié) 我國城商行資本管理現(xiàn)狀24-28
• 一 資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張迅速導(dǎo)致資本需求旺盛24-25
• 二 資本補(bǔ)充形式以增資擴(kuò)股為主25-26
• 三 附屬資本規(guī)模不斷壯大26-27
• 四 資本管理缺乏規(guī)劃性前瞻性27
• 五 資本管理行為短期化人為化現(xiàn)象嚴(yán)重27
• 六 主動(dòng)進(jìn)行資本管理的意識(shí)在不斷提升27-28
• 第三節(jié) 我國城商行資本管理中存在的問題28-34
• 一 資本金與風(fēng)險(xiǎn)水平和資產(chǎn)規(guī)模不相匹配28-30
• 二 資本補(bǔ)充機(jī)制不通暢30-31
• 三 股本金構(gòu)成虛高31
• 四 資本自我約束意識(shí)不足31
• 五 資本管理的計(jì)量方法模型落后31
• 六 中西部地區(qū)的城商行資本使用效率更加低下31-34
• 第三章 我國城市商業(yè)銀行資本管理影響因素實(shí)證研究34-46
• 第一節(jié) 實(shí)證研究34-41
• 一 資本管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)體系的建立34
• 二 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取34-35
• 三 模型假設(shè)35
• 四 建立模型35-40
• 五 結(jié)論分析40-41
• 第二節(jié) 我國城商行資本管理影響因素總結(jié)41-46
• 一 國有股占比過高41-42
• 二 內(nèi)部融資能力差42-43
• 三 國家信譽(yù)作為隱性擔(dān)保43-44
• 四 信息披露不完善44
• 五 風(fēng)險(xiǎn)管理長期滯后44
• 六 稅負(fù)較重44
• 七 資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張44-45
• 八 其他影響因素45-46
• 第四章 新資本管理辦法以及其對(duì)我國城市商業(yè)銀行資本管理形成的挑戰(zhàn)46-64
• 第一節(jié) 新資本管理辦法介紹46-51
• 一 新資本管理辦法的產(chǎn)生背景46-47
• 二 新資本管理辦法的監(jiān)管要點(diǎn)47-48
• 三 新資本管理辦法的創(chuàng)新之處48-50
• 四 新資本管理辦法的局限不足50-51
• 第二節(jié) 對(duì)城市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)形成的挑戰(zhàn)51-61
• 一 增加不能起到有效緩釋風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目在資本扣除項(xiàng)中的比例51-52
• 二 進(jìn)一步擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量范圍52
• 三 倡導(dǎo)資本高級(jí)計(jì)量方法52-53
• 四 資本結(jié)構(gòu)比例關(guān)系將得到進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化53
• 五 在一定程度上擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量53
• 六 城市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與其績效和風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性實(shí)證分析53-60
• 七 新資本管理辦法對(duì)城商行績效和風(fēng)險(xiǎn)的影響60-61
• 第三節(jié) 對(duì)城市商業(yè)銀行資本補(bǔ)充形成的挑戰(zhàn)61-62
• 一 對(duì)內(nèi)源性融資形成的挑戰(zhàn)61-62
• 二 對(duì)外源性融資形成的挑戰(zhàn)62
• 第四節(jié) 對(duì)城市商業(yè)銀行資本配置形成的挑戰(zhàn)62-64
• 一 對(duì)配置方向形成的挑戰(zhàn)62
• 二 對(duì)配置結(jié)構(gòu)形成的挑戰(zhàn)62
• 三 對(duì)配置效率形成的挑戰(zhàn)62-64
• 第五章 新資本管理辦法下進(jìn)一步強(qiáng)化我國城市商業(yè)銀行資本管理的措施64-69
• 第一節(jié) 加快城市商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)制度改革64-65
• 一 調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)權(quán)制度64
• 二 建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)64-65
• 三 構(gòu)建和完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的微觀基礎(chǔ)65
• 第二節(jié) 注重銀行資本質(zhì)量和效率管理65-66
• 一 建立完善的資本補(bǔ)充機(jī)制65
• 二 提高利潤積累對(duì)于資本的貢獻(xiàn)度65-66
• 三 積極探索多形式的外源性融資66
• 第三節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式和盈利模式66-67
• 一 加快金融創(chuàng)新66
• 二 促進(jìn)中間業(yè)務(wù)的健康發(fā)展66-67
• 第四節(jié) 實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理67-68
• 一 建立完善的評(píng)級(jí)體系67
• 二 建立內(nèi)部全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度67
• 三 調(diào)整優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理67-68
• 第五節(jié) 進(jìn)一步完善信息披露制度68
• 第六節(jié) 強(qiáng)化我國城市商業(yè)銀行資本管理的其它措施68-69
• 第六章 結(jié)論與展望69-71
• 參考文獻(xiàn)71-74
• 個(gè)人簡歷 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果74-75
• 致謝75

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