財務(wù)公司屬于非銀行金融機構(gòu),除具有金融機構(gòu)的風(fēng)險特點外,還具有自身特有的風(fēng)險,也就是行業(yè)風(fēng)險,具有內(nèi)生性、集中度高、固有風(fēng)險小的特點。本文嘗試建立財務(wù)公司風(fēng)險評估監(jiān)測體系,在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上嘗試建立風(fēng)險預(yù)警模塊,針對各類風(fēng)險中比較敏感、有效的指標(biāo)進行監(jiān)測,并對紅色和黃色預(yù)警指標(biāo)采取一系列措施,在風(fēng)險醞釀的初期進行緩釋或控制。通過建立壓力測試模塊補充極端環(huán)境下各類風(fēng)險的損失情況,這樣對于風(fēng)險評估有了進一步補充完善,通過這3個模塊運行,初步構(gòu)建起財務(wù)公司的風(fēng)險評估監(jiān)測體系。

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【文章目錄】：
0 引言
1 評估監(jiān)測體系建立
    1.1 風(fēng)險評估模塊
        1.1.1 信用風(fēng)險評估
        1.1.2 市場風(fēng)險評估
        1.1.3 操作風(fēng)險評估
        1.1.4 流動性風(fēng)險評估
        1.1.5 行業(yè)風(fēng)險評估
    1.2 風(fēng)險預(yù)警模塊
        1.2.1 指標(biāo)設(shè)計及篩選
        1.2.2 預(yù)警指數(shù)設(shè)計
        1.2.3 預(yù)警流程
        1.2.4 預(yù)警更新機制建立
2 壓力測試模塊
    2.1 信用風(fēng)險壓力測試
    2.2 市場風(fēng)險壓力測試
    2.3 操作風(fēng)險壓力測試
    2.4 流動性風(fēng)險壓力測試
3 結(jié)語



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