金融是市場經(jīng)濟的核心,而商業(yè)銀行又是一個國家金融體系中最重要的經(jīng)營機構(gòu),其自身的穩(wěn)定與發(fā)展是整個金融體系直至整個國家的經(jīng)濟安全與穩(wěn)健的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣信用的特殊企業(yè),風險性是其業(yè)務的最顯著特征。90年代中后期,國際銀行業(yè)的運行環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化,金融領(lǐng)域的競爭尤其是跨國銀行間的競爭日益激烈。銀行的業(yè)務向復雜化和多樣化發(fā)展,金融創(chuàng)新層出不窮。 隨著越來越多的外資金融機構(gòu)進入我國,信用風險管理越來越成為各家商業(yè)銀行應對市場競爭的最大挑戰(zhàn)之一。與發(fā)達國家相比,我國商業(yè)銀行的信用風險管理還處于起步階段,信用風險管理技術(shù)水平還比較落后,信用風險管理體系也不健全,尤其是風險管理核心的信用風險評級仍舊還處于傳統(tǒng)的比例分析階段。我國已經(jīng)加入WTO,更大的開放程度意味著我國商業(yè)銀行必將面臨更加殘酷的競爭。為了同世界接軌,更好的加入到全球銀行業(yè)的合作與競爭中,我國商業(yè)銀行必然要遵循以巴塞爾新資本協(xié)議為準則的國際銀行業(yè)風險管理原則、標準和方法。 本文在對我國銀行業(yè)目前的信用風險管理、內(nèi)部評級體系狀況等進行了客觀的分析和評價,并在此基礎(chǔ)上,就如何建立和完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部評... 

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 前言
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外研究文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究文獻綜述
    1.3 論文的研究思路和結(jié)構(gòu)
    1.4 研究方法
2. 信用風險概述
    2.1 金融風險
    2.2 信用風險的定義
    2.3 信用風險的特征
    2.4 信用風險的控制
3. 巴塞爾新資本協(xié)議與內(nèi)部評級法
    3.1 巴塞爾新資本協(xié)議概述
        3.1.1 巴塞爾新資本協(xié)議的產(chǎn)生
        3.1.2 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱
    3.2 內(nèi)部評級法(IRB)
        3.2.1 內(nèi)部評級法(IRB)的概念
        3.2.2 內(nèi)部評級法(IRB)的風險要素
        3.2.3 內(nèi)部評級法(IRB)的步驟
        3.2.4 現(xiàn)代主流信用風險量化模型
        3.2.5 四種模型的優(yōu)缺點分析
4. KMV模型分析
    4.1 KMV模型的理論基礎(chǔ)
        4.1.1 Black-Scholes期權(quán)定價公式
        4.1.2 Robert Merton的信用風險定價理論
    4.2 KMV模型的估計步驟
        4.2.1 估計公司資產(chǎn)價值V及波動率σ_V
        4.2.2 估計債務到期日公司預期資產(chǎn)價值EV和違約點DP
        4.2.3 估計公司的違約距離DD(Distance of Default)
        4.2.4 由違約距離DD得到違約預期概率(EDF)
    4.3 KMV模型的優(yōu)缺點分析
5. KMV模型適用性的實證分析
    5.1 樣本選取及基本假定
        5.1.1 樣本選取
        5.1.2 基本假定
    5.2 參數(shù)的計算
        5.2.1 債務面值D
        5.2.2 股權(quán)市值年波動率σ_E
        5.2.3 股權(quán)市場價值E
    5.3 估計上市公司的資產(chǎn)價值V及其波動率σ_V
    5.4 計算公司的違約點DP
    5.5 計算違約距離DD及預期違約概率EDF
    5.6 實證結(jié)果分析
6. 構(gòu)建我國銀行信用風險內(nèi)部評級體系
    6.1 我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀與存在的問題
    6.2 構(gòu)建我國銀行信用風險內(nèi)部評級體系的必要性
    6.3 構(gòu)建我國銀行信用風險內(nèi)部評級體系的關(guān)鍵點
7. 總結(jié)
參考文獻
后記
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于Z值模型的我國上市公司信用評級研究[J]. 張玲,曾維火.  財經(jīng)研究. 2004(06)
[2]企業(yè)信用風險的主成分判別模型及其實證研究[J]. 梁琪.  財經(jīng)研究. 2003(05)
[3]基于模糊隨機方法的公司違約風險預測研究[J]. 韓立巖,鄭承利.  金融研究. 2002(08)
[4]信用風險管理的工程化趨勢及應用[J]. 段兵.  國際金融研究. 2002(06)
[5]商業(yè)銀行風險資產(chǎn)計算與內(nèi)部信用評級[J]. 陳有安.  經(jīng)濟學動態(tài). 2002(01)
[6]“信用矩陣”與商業(yè)銀行貸款風險管理[J]. 宋逢明,齊瑩.  華南金融研究. 2000(06)
[7]信用風險量化管理模型發(fā)展探析[J]. 陳忠陽.  國際金融研究. 2000(10)
[8]試論信用風險計量法在金融機構(gòu)風險管理中的應用[J]. 張玲,白效鋒.  金融理論與實踐. 2000(05)



本文編號：3700474