發(fā)布時(shí)間：2021-09-17 22:03

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一,隨著金融危機(jī)的爆發(fā),信用風(fēng)險(xiǎn)受到了各界的關(guān)注,尤其是金融機(jī)構(gòu)。在我國(guó),上市公司是股票市場(chǎng)的基礎(chǔ),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的好壞直接關(guān)系到我國(guó)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展,從而關(guān)系到我國(guó)金融體系的穩(wěn)定以及宏觀經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。近年來(lái),由于證券市場(chǎng)的不斷完善,越來(lái)越多的公司通過(guò)上市來(lái)募集發(fā)展所需的資金,其經(jīng)營(yíng)狀況的好壞也就直接關(guān)系到了投資者和債權(quán)人的利益,其信用風(fēng)險(xiǎn)也就受到更多的投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),企業(yè)貸款是其主要業(yè)務(wù),而在企業(yè)貸款中,對(duì)上市公司的貸款又是其重要組成部分之一,因此對(duì)上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量研究是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要任務(wù)之一。產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)的根本原因在于信用活動(dòng)的不確定性。在銀行與企業(yè)的借貸活動(dòng)中,可以說(shuō)銀行是處于信息劣勢(shì)的,因?yàn)殂y行只是根據(jù)觀察企業(yè)短時(shí)間的經(jīng)營(yíng)狀況、查閱其相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)對(duì)企業(yè)做出評(píng)價(jià),這樣的話,企業(yè)為了取得貸款,就有可能隱藏一些對(duì)自己不利的信息,而只將有利于自己但可能不利于銀行的虛假信息傳遞給銀行。由于銀企間信息不對(duì)稱(chēng),企業(yè)就有可能采取過(guò)于冒險(xiǎn)的行動(dòng)而使銀行承受... 

【文章來(lái)源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的研究?jī)?nèi)容和方法
    1.4 本文的創(chuàng)新之處
2. 信用風(fēng)險(xiǎn)度量概述
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及特點(diǎn)
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
    2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        2.2.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        2.2.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3. KMV模型的理論架構(gòu)及在我國(guó)的適用性分析
    3.1 KMV模型的理論根據(jù)
        3.1.1 B-S期權(quán)定價(jià)模型
        3.1.2 Merton模型
    3.2 KMV模型的基本框架
    3.3 KMV模型在我國(guó)的適用性分析及修正
4. KMV模型度量上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算
    4.1 樣本選取及參數(shù)的確定
    4.2 實(shí)證過(guò)程
        4.2.1 KMV模型的基本測(cè)試
        4.2.2 股本結(jié)構(gòu)變化引起的測(cè)算
5. 結(jié)論及建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 建議
    5.3 研究局限性
參考文獻(xiàn)
附錄
后記
致謝
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[5]KMV模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用[J]. 唐春陽(yáng),張恒,馬若微.  財(cái)會(huì)研究. 2006(02)
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