發(fā)布時間：2021-04-19 14:06

　　金融控股公司是20世紀末最主要的金融機構(gòu)改革之一,這一改革是社會金融需求和金融企業(yè)利益訴求多元化發(fā)展的結(jié)果。由于金融控股公司具有規(guī)模經(jīng)濟、范圍經(jīng)濟等經(jīng)營優(yōu)勢,以金融控股公司為代表的混合經(jīng)營模式逐漸成為全球金融業(yè)的發(fā)展趨勢,但金融控股公司也隱含著潛在的利益沖突和風(fēng)險傳染等問題,其風(fēng)險需要進行監(jiān)管。在中國,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,市場競爭的日益激烈,以及分業(yè)經(jīng)營的政策限制,金融控股公司成為金融企業(yè)做大做強,規(guī)避政策限制,拓展其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要手段。就未來發(fā)展趨勢而言,混業(yè)經(jīng)營是國內(nèi)金融業(yè)發(fā)展的必然趨勢,金融控股公司也將成為一種重要的載體。在這種情況下,金融控股公司如何評估自身綜合經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)部風(fēng)險結(jié)構(gòu)及應(yīng)該采取什么樣的內(nèi)部控制來控制風(fēng)險,都是一個具有理論和實踐意義的研究課題。本文以光大集團為例,總結(jié)國內(nèi)外現(xiàn)有文獻基礎(chǔ)上,分析光大集團面臨的潛在特殊風(fēng)險,并通過實證分析求解相關(guān)變量,利用shapley值公式分解光大集團三家金融子公司系統(tǒng)重要性,評估了光大集團綜合經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)部風(fēng)險結(jié)構(gòu),得出以下結(jié)論。首先,光大集團內(nèi)部風(fēng)險比較集中,光大銀行和光大證券貢獻了光大集團大部分金融風(fēng)險。因此,無論是光大銀行... 

【文章來源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意義
    1.3 研究內(nèi)容、方法與技術(shù)路線
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 研究思路與技術(shù)路線
    1.4 本文的主要貢獻
第2章 相關(guān)理論回顧與文獻綜述
    2.1 金融綜合經(jīng)營概述
        2.1.1 金融業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營定義
        2.1.2 金融業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營形式及類型
        2.1.3 中國金融控股公司發(fā)展現(xiàn)狀
    2.2 金融控股公司風(fēng)險管理理論
        2.2.1 基于資產(chǎn)組合理論的金融控股公司風(fēng)險管理
        2.2.2 公司治理、內(nèi)控機制與風(fēng)險管理
        2.2.3 全面風(fēng)險管理理論
    2.3 文獻綜述
        2.3.1 金融控股公司產(chǎn)生與發(fā)展
        2.3.2 金融控股公司內(nèi)在優(yōu)勢
        2.3.3 金融控股公司風(fēng)險與風(fēng)險控制
        2.3.4 金融控股公司風(fēng)險預(yù)警與評估方法
    2.4 文獻評述
第3章 光大集團業(yè)務(wù)體系及經(jīng)營風(fēng)險分析
    3.1 光大集團案例介紹
        3.1.1 光大集團基本情況及發(fā)展歷程
        3.1.2 光大集團業(yè)務(wù)體系及運營模式
        3.1.3 光大集團經(jīng)營現(xiàn)狀
    3.2 光大集團經(jīng)營風(fēng)險分析
        3.2.1 風(fēng)險傳染
        3.2.2 利益沖突
        3.2.3 資本重復(fù)計算與杠桿率過高
        3.2.4 關(guān)聯(lián)交易
    3.3 光大集團特殊風(fēng)險成因分析
        3.3.1 金融控股公司監(jiān)管不足
        3.3.2 公司治理機制不健全
        3.3.3 風(fēng)險管理不系統(tǒng)
第4章 光大集團綜合經(jīng)營風(fēng)險實證分析
    4.1 模型基礎(chǔ)
        4.1.1 Shapley value理論介紹
        4.1.2 ES模型介紹
        4.1.3 模型基本假定
        4.1.4 相關(guān)變量求解
    4.2 光大集團綜合經(jīng)營風(fēng)險實證研究
        4.2.1 實證方法基本步驟
        4.2.2 數(shù)據(jù)來源
        4.2.3 各主要變量的計算
        4.2.4 基于shapley value法金融子公司風(fēng)險分解
    4.3 影響集團綜合經(jīng)營風(fēng)險因素識別
        4.3.1 經(jīng)規(guī)模調(diào)整的光大集團子公司系統(tǒng)重要性分析
        4.3.2 金融控股子公司資產(chǎn)規(guī)模與集團綜合經(jīng)營風(fēng)險的關(guān)系
    4.4 金融控股公司風(fēng)險管理建議
        4.4.1 中國金融控股公司監(jiān)管與立法
        4.4.2 金融控股公司協(xié)同運營與風(fēng)險管理機制
        4.4.3 金融控股公司國際監(jiān)管經(jīng)驗借鑒
第5章 總結(jié)與展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]金融綜合經(jīng)營的風(fēng)險效應(yīng)研究——基于中國股市的數(shù)據(jù)[J]. 王向楠.  當(dāng)代經(jīng)濟科學(xué). 2019(02)
[2]中國保險集團控股公司綜合金融風(fēng)險甄別——以平安保險集團為例[J]. 王培輝,袁薇.  財經(jīng)理論與實踐. 2018(04)
[3]基于VAR模型的我國金融控股集團風(fēng)險傳染效應(yīng)分析[J]. 曲昭光,陳春林.  金融理論與實踐. 2017(05)
[4]后危機時代中國金融控股公司發(fā)展研究[J]. 錢東平.  現(xiàn)代金融. 2016(09)
[5]我國金融控股公司發(fā)展模式選擇研究[J]. 林建軍.  技術(shù)經(jīng)濟與管理研究. 2016(06)
[6]金融控股公司內(nèi)涵、基本特征及主體監(jiān)管[J]. 錢東平.  金融縱橫. 2016(06)
[7]美英日德金融控股集團發(fā)展路徑比較研究[J]. 周覺.  經(jīng)濟研究參考. 2015(68)
[8]基于Shapley Value方法的金融控股公司綜合經(jīng)營風(fēng)險評估研究——以光大集團和中信集團為例[J]. 李志輝,李源,李政.  南開經(jīng)濟研究. 2015(01)
[9]我國金融控股集團風(fēng)險管理模式選擇探討[J]. 傅章彥,楊曉龍.  新金融. 2015(02)
[10]探索光大特色金融控股集團之路[J]. 唐雙寧.  中國金融. 2014(24)

碩士論文
[1]基于Shapley值的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險度量研究[D]. 王玨.大連理工大學(xué) 2014



本文編號：3147697