本文在回顧我國(guó)貸款定價(jià)的歷史、現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,分析我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)存在的主要問(wèn)題,力求以發(fā)展的眼光認(rèn)識(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和成本管理,進(jìn)而提出有針對(duì)性的建議。目前我國(guó)商業(yè)銀行采用的貸款定價(jià)方法大部分均比較粗放,定價(jià)方式單一,不能滿足不同企業(yè)的個(gè)性化需求。本文旨在抓住銀行這一亟待研究解決的問(wèn)題,通過(guò)借鑒國(guó)外成熟的貸款定價(jià)理念和模型,研究形成一套有別于以往粗糙定價(jià)方法并適合中國(guó)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的基于多因素的精細(xì)化貸款定價(jià)體系,為銀行向以貸款風(fēng)險(xiǎn)管理和成本管理為核心的貸款經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)變提供一定的理論支持。本文研究的是在既定宏觀金融市場(chǎng)壞境下金融企業(yè)的微觀定價(jià)，貸款定價(jià)的基本原理不因貨幣種類的不同而有所不同,也不因借款主體是企業(yè)或是個(gè)人而不同,只是表現(xiàn)在定價(jià)中具體處理方法的差異。因此,為了把研究進(jìn)行必要的簡(jiǎn)化,本文主要從人民幣企業(yè)貸款定價(jià)入手研究商業(yè)銀行貸款定價(jià)原則,影響因素及定價(jià)方法,不再對(duì)其它類型的貸款深入研究。本文共分五章,各章節(jié)主要內(nèi)容如下：第一部分為導(dǎo)論,介紹關(guān)于貸款定價(jià)研究的背景及現(xiàn)實(shí)意義。第二部分回顧我國(guó)貸款定價(jià)的歷史,分析其現(xiàn)狀及存在的同題,作為本文研究的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。第三部分在前幾部分的基礎(chǔ)... 

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

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圖表索引
中文摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 研究的背景和意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究狀況分析
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
第二章 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)現(xiàn)狀和存在問(wèn)題
    2.1 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法的歷史變遷
        2.1.1 利率轉(zhuǎn)軌時(shí)期的統(tǒng)一定價(jià)（1949-1986）
        2.1.2 利率轉(zhuǎn)軌時(shí)期的區(qū)間浮動(dòng)定價(jià)（1987-2003）
        2.1.3 利率市場(chǎng)化初期的自主定價(jià)（2004年至今）
    2.2 我國(guó)商業(yè)銀行目前常用的貸款定價(jià)方法
        2.2.1 經(jīng)驗(yàn)法
        2.2.2 加權(quán)浮動(dòng)系數(shù)法
    2.3 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)體系存在的問(wèn)題
        2.3.1 未綜合考慮成本與收益
        2.3.2 價(jià)格錯(cuò)配形成諸多隱性風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)制約與彌補(bǔ)機(jī)制缺位
        2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)覆蓋和抵御能力較弱
    2.4 目前探討更全面精細(xì)化的貸款定價(jià)體系時(shí)機(jī)已初步成熟
        2.4.1 利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)
        2.4.2 《巴塞爾新資本協(xié)議》的實(shí)施
        2.4.3 商業(yè)銀行的成本核算和財(cái)務(wù)管理體系逐步完善
    2.5 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)存在的其他問(wèn)題
        2.5.1 我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)受政府宏觀政策干預(yù)較為嚴(yán)重
        2.5.2 在危機(jī)來(lái)臨時(shí)我國(guó)商業(yè)銀行往往更加關(guān)注政治任務(wù)
第三章 多因素條件下貸款精細(xì)化定價(jià)體系探析
    3.1 RAROC——風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)之間的橋梁
        3.1.1 RAROC簡(jiǎn)介
        3.1.2 RAROC計(jì)算公式
        3.1.3 用RAROC進(jìn)行貸款定價(jià)
    3.2 貸款資金成本核算——內(nèi)部資金定價(jià)
        3.2.1 商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)體系
        3.2.2 以歷史成本為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)移定價(jià)方法
        3.2.3 以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)移定價(jià)方法——邊際成本法
    3.3 非利息成本核算
        3.3.1 非利息成本范圍界定
    3.4 預(yù)期損失率的量化
        3.4.1 違約概率（PD）
        3.4.2 違約損失率（LGD）
    3.5 最低凈收益的確定
        3.5.1 經(jīng)濟(jì)資本
        3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）
        3.5.3 目標(biāo)RAROC
    3.6 貸款定價(jià)的重要因素——銀客關(guān)系
        3.6.1 銀行與客戶的合作關(guān)系
        3.6.2 貸款綜合收益
        3.6.3 銀客關(guān)系在貸款定價(jià)中的應(yīng)用
    3.7 其他貸款定價(jià)因素——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與企業(yè)戰(zhàn)略選擇
    3.8 多因素的貸款定價(jià)體系與西方發(fā)達(dá)其它定價(jià)模型的比較
第四章 多因素條件下貸款定價(jià)模型的實(shí)例
    4.1 按照目前我國(guó)商業(yè)銀行通用的貸款定價(jià)方法
    4.2 采用RAROC進(jìn)行貸款定價(jià)
        4.2.1 貸款的資金成本
        4.2.2 貸款的費(fèi)用成本
        4.2.3 貸款的預(yù)期損失率
        4.2.4 貸款的經(jīng)濟(jì)資本
        4.2.5 目標(biāo)RAROC
        4.2.6 RAROC模型下的貸款利率
    4.3 考慮其他因素后對(duì)貸款定價(jià)進(jìn)行調(diào)整
    4.4 多因素的貸款定價(jià)模型與我國(guó)目前常用的定價(jià)模型對(duì)比分析
        4.4.1 RAROC定價(jià)與現(xiàn)行定價(jià)比較分析
        4.4.2 考慮其他因素調(diào)整前后對(duì)比分析
        4.4.3 多因素條件的貸款定價(jià)模型的不足之處
第五章 我國(guó)推行多因素的貸款精細(xì)化定價(jià)模型的建議
    5.1 目前推廣多因素的貸款精細(xì)化定價(jià)模型制約因素
        5.1.1 我國(guó)金融市場(chǎng)目前尚難以為商業(yè)銀行提供權(quán)威性的基準(zhǔn)利率
        5.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部管理信息系統(tǒng)（MIS）尚不完善,仍需進(jìn)一步提升
    5.2 應(yīng)用多因素條件下的貸款定價(jià)模型建議
        5.2.1 按照巴塞爾新資本協(xié)議的要求,建立和完善內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)
        5.2.2 建立精確、合理的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)
        5.2.3 加快管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用
        5.2.4 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本管理,促進(jìn)貸款定價(jià)體系不斷完善
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]面向市場(chǎng)化的商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格機(jī)制[J]. 張衛(wèi)東,楊秀云.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué). 2005(02)
[3]關(guān)于利率市場(chǎng)化進(jìn)程中人民幣貸款定價(jià)的探討[J]. 史澤友,黎麗,張維梁,劉代光.  金融論壇. 2002(11)
[4]銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的確定[J]. 楊雪峰.  內(nèi)蒙古財(cái)會(huì). 2002(09)
[5]貸款定價(jià)模式研究[J]. 張金良.  金融會(huì)計(jì). 2000(09)
[6]我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)行貸款定價(jià)之研究[J]. 牛錫明.  金融研究. 1997(10)



本文編號(hào)：2954653