【摘要】： 從上個(gè)世紀(jì)末開始,越來越多的國(guó)際上一流商業(yè)銀行和投資銀行運(yùn)用壓力測(cè)試技術(shù)來評(píng)估單個(gè)機(jī)構(gòu)承受極端宏觀經(jīng)濟(jì)、重大金融市場(chǎng)波動(dòng)沖擊的能力。在此背景下,本論文研究的主題是針對(duì)當(dāng)前受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大的且風(fēng)險(xiǎn)狀況正在逐步偏高的房地產(chǎn)開發(fā)貸款開展信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)踐,本文通過對(duì)A銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款和A銀行C房地產(chǎn)企業(yè)客戶資金缺口的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)踐,研究當(dāng)前壓力測(cè)試遇到的問題,探索推進(jìn)商業(yè)銀行開展壓力測(cè)試工作的一些建議。全文共分三個(gè)部分。 第一部分主要介紹壓力測(cè)試的一般理論與方法。本部分包括壓力測(cè)試目的與作用,壓力測(cè)試基本過程,壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)分類三項(xiàng)內(nèi)容。 第二部分詳細(xì)介紹房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)踐的過程和方法。本部分將運(yùn)用自上而下方法和自下而上方法開展房地產(chǎn)壓力測(cè)試實(shí)踐。其中自上而下方法將以分析影響A銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良貸款率的因素為案例,通過壓力測(cè)試發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)投資額和房?jī)r(jià)水平對(duì)該行成都地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不良貸款率影響較為顯著。自下而上方法以分析A銀行C房地產(chǎn)企業(yè)客戶資金缺口為案例,通過壓力測(cè)試C公司銷售收入受成都地區(qū)房?jī)r(jià)和成交量影響較為明顯,在壓力測(cè)試下,該公司資金缺口呈擴(kuò)大趨勢(shì),其中在成都地區(qū)房屋均價(jià)下跌8%的重度壓力下,該公司資金缺口最大。 第三部分闡述商業(yè)銀行壓力測(cè)試實(shí)踐遇到的問題,以及開展壓力測(cè)試實(shí)踐的建議。目前商業(yè)銀行壓力測(cè)試主要存在以下問題：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以支持精確的壓力測(cè)試工作,壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)難度較大,直接引用國(guó)外模型科學(xué)性有待進(jìn)一步評(píng)估,缺乏精通壓力測(cè)試的專門人才,部分商業(yè)銀行高管層對(duì)壓力測(cè)試重視力度還不夠。因此商業(yè)銀行應(yīng)從以下幾方面開展壓力測(cè)試工作：加強(qiáng)數(shù)據(jù)積累,改善數(shù)據(jù)質(zhì)量,把壓力測(cè)試重點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制和情景設(shè)計(jì)中,開展內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)等相關(guān)計(jì)量系統(tǒng)的研究開發(fā)工作,擬訂壓力測(cè)試管理辦法,明確壓力測(cè)試組織架構(gòu)和職責(zé),制定一整套的壓力測(cè)試報(bào)告機(jī)制,定期和不定期開展壓力測(cè)試工作,加快壓力測(cè)試人才的培養(yǎng)。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F293.3;F832.4;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 王健;趨緊房地產(chǎn)政策下我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究[D];東北師范大學(xué);2012年

2 李凈怡;宏觀壓力測(cè)試在我國(guó)房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];遼寧大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：2646337