【摘要】：本文在結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化的準(zhǔn)則下,從提高樣本外套期保值效率的視角,建立了基于支持向量機(jī)的套期保值新模型,并利用我國(guó)滬深300股票指數(shù)和滬深300股指期貨仿真交易的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),并與基于最小二乘回歸的套期保值模型進(jìn)行了對(duì)比分析。實(shí)證結(jié)果表明本文提出的新套期保值技術(shù)能夠有效提高樣本外的保值效果,且該方法具有良好的魯棒性,從而具有較好的理論和應(yīng)用價(jià)值。

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2566407